Lista över kvantitativa analytiker

Detta är en lista över anmärkningsvärda kvantitativa analytiker (med efternamn ); se även § Spännande publikationer där, och Lista över finansekonomer .

Pionjärer

• Kenneth Arrow , (1921 – 2017), amerikansk ekonom, Social choice theory .
• Louis Bachelier , (1870–1946), fransk matematiker, pionjär inom finansiell matematik .
• Jacob Bernoulli , (1654–1705), schweizisk matematiker, upptäckte den matematiska konstanten e när han studerade sammansatt ränta .
• Fischer Black , (1938 – 1995), amerikansk ekonom, känd för Black-Scholes ekvation .
• Michael Brennan , (född 1942), var med och designade Brennan-Schwartz räntemodell och pionjär inom teorin om realoptioner .
• Vinzenz Bronzin (1872 – 1970), italiensk matematikprofessor; publicerade optionsprissättningsformler 1908, samt en formulering av put-call paritet.
• Phelim Boyle , (född 1941), (irländsk fysiker), initierade användningen av Monte Carlo-metoder och Trinomial-träd i optionsprissättning .
• John Carrington Cox , (född 1943), en av uppfinnarna av Cox-Ross-Rubinstein-modellen .
• Emanuel Derman , (född 1945), partikelfysiker, medförfattare till Black–Derman–Toy model .
• Richard A. Epstein , (född 1927), framstående amerikansk spelteoretiker och fysiker.
• Eugene Fama , (född 1939) amerikansk ekonom, arbetar med portföljteori och tillgångsprissättning, pristagare av Nobels minnespris i ekonomiska vetenskaper .
• Victor Glushkov , (1923 – 1982), grundare av informationsteorin i Sovjetunionen.
• Benjamin Graham , (1894 – 1976) amerikansk ekonom och professionell investerare och första förespråkare för värdeinvesteringar .
• Myron J. Gordon , (1920 – 2010) amerikansk ekonom; känd för Gordon-modellen.
• Robert Haugen , (1942 - 2013) amerikansk finansekonom och en pionjär inom området kvantitativa investeringar och lågvolatilitetsinvesteringar .
• Thomas Ho , författare till Ho–Lee-modellen och styrräntans varaktighet .
• John C. Hull , känd för Hull-White-modellen .
• Jonathan E. Ingersoll , (född 1949), en av författarna till Cox-Ingersoll-Ross-modellen av avkastningskurvan .
• Kiyoshi Itō , (1915 – 2008) var en japansk matematiker vars arbete nu kallas Itō-kalkyl .
• Robert A. Jarrow , en medskapare av Heath–Jarrow–Morton-ramverket för prissättning av räntederivat .
• John Kelly , (1923–1965), amerikansk fysiker, Bell Labs-forskare, mest känd för att ha formulerat Kelly-kriteriet .
• Sang Bin Lee , författare till Ho–Lee-modellen .
• Martin L. Leibowitz , utvecklade dedikerad portföljteori .
• Francis Longstaff , (född 1956), känd för räntemodellen Longstaff-Schwartz .
• Frederick Macaulay , (1882–1970), kanadensisk-amerikansk ekonom, introducerade begreppet obligationsduration .
• Harry Markowitz , (född 1927), amerikansk ekonom, Nobels minnespris i ekonomiska vetenskaper . Banbrytande arbete inom Modern Portfolio Theory .
• Benoît Mandelbrot , (1924 – 2010) var en fransk-amerikansk matematiker, fraktalgeometrins fader .
• Robert C. Merton , (född 1944), amerikansk ekonom och pristagare av Nobels minnespris i ekonomiska vetenskaper .
• John von Neumann , (1903 – 1957), ungersk amerikansk matematiker gjorde stora bidrag till ett stort antal områden
• Victor Niederhoffer , (född 1943), amerikan, fadern till statistiskt arbitrage och marknadsmikrostrukturstudier .
• Stephen Ross , (1944 – 2017), amerikan, känd för att ha initierat flera viktiga teorier och modeller inom finansiell ekonomi .
• Mark Rubinstein , (1944 – 2019), amerikan, senior akademiker inom finansområdet, med fokus på derivat , särskilt optioner .
• Myron Scholes , (född 1941), kanadensisk-amerikansk, finansekonom som är mest känd som en av författarna till Black–Scholes ekvation.
• Eduardo Schwartz , (född 1940), amerikansk, banbrytande forskning inom realoptionsmetoden för att prissätta investeringar under osäkerhet .
• Claude Shannon , (1916 – 2001), amerikan, matematiker, elektronikingenjör och kryptograf känd som " informationsteorins fader" .
• William F. Sharpe , (född 1934), amerikanskt Nobels minnespris i ekonomiska vetenskaper , en av upphovsmännen till Capital Asset Pricing Model .
• Nassim Taleb , ( född 1960), Libanon, anser sig vara mindre en affärsman än en slumpmässig epistemolog .
• Thales , (ca 624 f.Kr. - ca. 546 f.Kr.), grekisk, en av de sju vise i Grekland , gjorde den första registrerade optionshandeln.
• Ed Thorp , amerikan, (född 1932), författare till Beat the Dealer, den första boken som matematiskt bevisade, 1962, att husets fördel i blackjack kunde övervinnas genom korträkning .
• Alan White , känd för Hull-White-modellen .
• Oldrich Vasicek , (född 1942), tjeckisk, banbrytande papper, som beskriver avkastningskurvans dynamik ; se Vasicek modell .

Andra välkända figurer

• Cliff Asness , (född 1966), amerikan, medgrundare av AQR Capital Management , krediterad för att popularisera värde- och momentumstrategier.
• David Blitz , (född 1973), holländsk, grundare av Robeco Quantitative Investments, bidragande till faktorinvesteringslitteratur .
• Jean-Philippe Bouchaud , (född 1962), fransk fysiker och ekonofysiker, tidigare redaktör för Quantitative Finance .
• Damiano Brigo , (född 1966), italienare, känd för resultat inom systemteori , sannolikhet och matematisk ekonomi .
• Aaron Brown , (född 1956), amerikansk riskexpert, känd för idén att ekonomin för moderna globala derivat utvecklades från spel.
• Gunduz Caginalp , (1952 - 2021), turkamerikan, forskare känd för sitt arbete med kvantitativ beteendefinansiering .
• Neil Chriss , amerikan, matematiker , akademiker , hedgefondförvaltare , första chef för Courant Institute Mathematical Finance Program.
• Jakša Cvitanić , (född 1962), kroatisk, professor i matematisk ekonomi vid California Institute of Technology .
• Raphael Douady , (född 1959) fransk matematiker, chef för Laboratory of Excellence on Financial Regulation vid Sorbonne.
• Darrell Duffie , (född 1954) kanadensare, dekan Witter Distinguished Professor of Finance vid Stanford Graduate School of Business .
• Bruno Dupire , (1958), fransk, känd för att visa hur man härleder en lokal volatilitetsmodell .
• Frank J. Fabozzi , amerikansk, produktiv författare, medutvecklare av modellen Kalotay–Williams–Fabozzi .
• J. Doyne Farmer , (född 1952), amerikan, en av grundarna av Prediction Company .
• Jim Gatheral , skotsk, känd för sitt arbete med volatilitetsleendet och volatilitetsytan.
• Hélyette Geman Fransk matematiker känd för förändring av numerära metoder inom matematisk finans.
• Kenneth C. Griffin , (född 1968), är en amerikansk hedgefondförvaltare .
• Albert Hibbs , (1924 - 2003) känd amerikansk matematiker och JPL :s "röst" .
• Peter Jaeckel , tysk matematiker som har påverkat utvecklingen av användningen av Monte Carlo-metoder i Mathematical Finance.
• Mark S. Joshi , (1969 - 2017) brittisk australisk författare, forskare och konsult inom matematisk finans .
• Andrew Kalotay , (född 1941), ungersk-amerikan, kvant- och schackmästare på Wall Street, statistiker och matematiker.
• Nicole El Karoui , (född 1944), matematiker och pionjär inom utvecklingen av matematisk ekonomi.
• Piotr Karasinski , pionjär inom kvantitativ finans; mest känd för Black–Karasinski-modellen .
• Sheen T. Kassouf , (1929–2006) ekonom känd för forskning inom finansiell matematik.
• David X. Li , (född 1960), kines, var en pionjär i användningen av gaussiska copula- modeller för prissättning av skuldförbindelser med säkerhet ( CDO).
• Andrew Lo , (född 1960), ledande auktoritet inom hedgefonder och finansiell teknik ; han föreslog den adaptiva marknadshypotesen .
• David Luenberger , (född 1937) matematisk forskare känd för sin forskning och sina läroböcker.
• William Margrabe författare till Margrabes formel .
• Fabio Mercurio , (född 1966), italiensk, matematiker, internationellt känd för ofullständig marknadsteori .
• Attilio Meucci , italiensk, tillämpad matematiker, känd för att förfina Black-Litterman-modellen och andra portfölj- och riskhanteringsmetoder.
• Salih Neftçi , (1947-2009) ledande expert inom områdena stokastiska processer och finansiell ingenjörskonst.
• Norman Packard , (född 1954), amerikansk, är en kaosteoretisk fysiker och en av grundarna av Prediction Company och ProtoLife.
• William Perraudin , brittisk, ekonom, specialiserad på riskområden och prissättning av skuldinstrument .
• Riccardo Rebonato , före detta fysiker specialiserad på modellering av avkastningskurvor och riskhantering.
• Isaak Russman , (1938 - 2005) var en rysk matematiker och ekonom.
• David E. Shaw , ( född 1951) datavetare och beräkningsbiokemist som grundade DE Shaw & Co.
• Peng Shige , (född 1947), kinesisk, matematiker känd för sina bidrag inom stokastisk analys och matematisk ekonomi .
• Steven E. Shreve , akademisk och allmänt läst författare inom matematisk ekonomi.
• James Harris Simons , (född 1938), amerikansk hedgefondförvaltare , matematiker och filantrop.
• Stuart Turnbull , modell Jarrow–Turnbull
• Pim van Vliet , (född 1977), holländsk kvantitativ fondförvaltare , forskare med bidrag till lågvolatilitetsinvesteringar .
• Paul Wilmott , (född 1959) brittisk forskare, konsult och föreläsare i kvantitativ finansiering.
• Marc Yor , (1949 - 2014), fransk matematiker, känd för sitt arbete med stokastiska processer , särskilt egenskaperna hos semimartingales , Brownsk rörelse och andra Lévy-processer .