Hélyette Geman

Hélyette Geman
Nationalitet franska
Medborgarskap franska, amerikanska
Alma mater
Vetenskaplig karriär
Fält Sannolikhetsteori , Matematisk ekonomi
institutioner Birbecks högskola; Johns Hopkins University; föregående: Paris Dauphine; ESSEC.
Avhandling
  • "Contribution à l'Etude des Convergences Stochastiques des Mesures Aléatoires" (1976)
  • L'Importance de la Probabilité Forward Neutre dans une approach Stochastique des Taux d'Intérêt (1990)
Doktorander Nassim Nicholas Taleb
Hemsida helyettegeman .com

Hélyette Geman är en fransk akademiker inom området matematisk finans. Hennes karriär har sträckt sig över flera underdiscipliner, inklusive försäkring, sannolikhetsteori och finansiering av råvaror. Hon är professor i matematisk ekonomi vid Birkbeck College, University of London där hon är chef för Commodity Finance Centre och forskningsprofessor vid Johns Hopkins University .

Anmärkningsvärd forskning och aktiviteter

Helyette Geman är mest känd för:

  • Hennes samarbete med Nicole El Karoui för att starta den eftertraktade forskarutbildningen i matematisk finans, som drivs gemensamt av de franska universiteten École Polytechnique och Pierre och Marie Curie University .
  • Hennes arbete på finansiella numéraire , med Nicole El Karoui.
  • Hennes introduktion av en stokastisk klocka för att återställa normala tillgångars avkastning
  • Hennes arbete med Katastrof Futures and Options
  • Hennes arbete med sannolikhetsfördelningar, särskilt "CGMY" Lévy-processen uppkallad efter Carr, Helyette Geman, Madan och Yor .
  • Hennes bok från 2005 om råvaruderivat.
  • Hennes bok "Insurance, Weather and Electricity Derivatives: From Exotic Options to Exotic Underlyings", 1999, Risk Books.
  • Hennes arbete med "Bitcoins and Commodities"
  • Att vara doktorandhandledare för Nassim Nicholas Taleb

Utvalda publikationer

  • Ändringar av Numeraire, Ändringar av sannolikhetsmått och Optionsprissättning, med Nicole El Karoui, Jean-Charles Rochet. Journal of Applied Probability, vol. 32, nr 2 (juni, 1995), s. 443–458
  • The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation, med Peter Carr, Dilip B. Madan och Marc Yor . The Journal of Business 75 (2) (april 2002): 305–332.
  • Orderflöde, transaktionsklocka och normalitet för tillgångsavkastning, Journal of Finance, okt 2000, volym 55, s. 2259-2284
  • Stokastiska tidsförändringar i prissättning av katastrofalternativ, försäkring, matematik och ekonomi, dec 1997, volym 21, s. 185-193.

Utmärkelser

  • 2022 IAQF/Northfield Financial Engineer of the Year Award
  • Hedersmedlem - French Society of Actuaries
  • Energirisk - Hall of Fame.
  1. ^ "Personal, Institutionen för ekonomi, matematik och statistik, Birkbeck College" . 2012 . Hämtad 2013-01-02 .
  2. ^ Mollenkamp, ​​Carrick (9 mars 2006). "Varför studenter till prof. El Karoui är efterfrågade - WSJ.com" . Online.wsj.com . Hämtad 18 juli 2021 . {{ citera webben }} : CS1 underhåll: url-status ( länk )
  3. ^   Geman, Helyette (2005). Råvaror och råvaruderivat: modellering och prissättning för jordbruk, metaller och energi . Wiley Finance. ISBN 978-0470012185 . Hämtad 2013-01-02 .
  4. ^ Price, H., Geman, H. (2019). "In the Vaults: Bitcoin Futures and Storage Insurance, The Actuary" .
  5. ^ "De berömda femtio" . Tydlig media. 3 december 2004 . Hämtad 2 januari 2013 .

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hélyette_Geman&oldid=1137696492 "