Steven E. Shreve

Steven Eugene Shreve är matematiker och för närvarande Orion Hoch-professor i matematiska vetenskaper vid Carnegie Mellon University och författare till flera stora böcker om matematiken för finansiella derivat .

Hans första examen, som tilldelades 1972, var på tyska från West Virginia University . Därefter studerade han matematik vid Georg-August-Universität Göttingen . Han tog sedan en magisterexamen i elektroteknik vid University of Illinois , där han avslutade en doktorsexamen i matematik 1977.

Hans lärobok Stochastic Calculus for Finance används av många forskarutbildningar inom kvantitativ finans . Boken röstades fram som "Bästa nya bok inom kvantitativ finansiering" 2004 av medlemmar på Wilmotts webbplats och har fått mycket beröm av forskare inom området. Shreve är stipendiat vid Institute of Mathematical Statistics .

Sedan 2006 har han innehaft Orion Hoch Chair of Mathematical Sciences vid CMU.

Böcker

• Stokastisk optimal kontroll: The Discrete Time Case med Dimitri P. Bertsekas , Academic Press, 1978.
• Brownsk rörelse och stokastisk kalkyl med Ioannis Karatzas Springer-Verlag, 2:a upplagan. 1991.
• Methods of Mathematical Finance med Ioannis Karatzas Springer-Verlag, 1998
• Stokastisk kalkyl för finans. Volym I: Den binomala tillgångsprismodellen
• Volym II: Continuous-Time Models Springer-Verlag, 2004

Den senaste volymen belönades med "Årets nya bok" av tidningen Wilmott.

externa länkar

• Shreves hemsida
• Steven E. Shreve vid Mathematics Genealogy Project
• Steven E. Shreve -publikationer indexerade av Google Scholar