Fabio Mercurio
Fabio Mercurio | |
---|---|
Född | 26 september 1966 |
Nationalitet | italienska |
Institution | Bloomberg LP |
Fält | Matematisk ekonomi |
Alma mater |
Erasmus University Rotterdam University of Padova |
Influenser |
WJ Runggaldier A. CF Vorst |
Information på IDÉER / RePEc |
Fabio Mercurio (född 26 september 1966) är en italiensk matematiker , internationellt känd för ett antal resultat inom matematisk ekonomi .
Huvudresultat
Mercurio arbetade under sin doktorsexamen. om ofullständig marknadsteori med hjälp av dynamiska medelvarianssäkringstekniker. Med Damiano Brigo (2002–2003) har han visat hur man konstruerar stokastiska differentialekvationer som överensstämmer med blandningsmodeller , och tillämpar detta på volatilitetssmilemodellering i samband med lokala volatilitetsmodeller . Han är också en av huvudförfattarna inom inflationsmodellering. Mercurio har också skrivit flera publikationer i topptidskrifter och varit medförfattare till boken Räntemodeller: teori och praktik för Springer-Verlag, som snabbt blev en internationell referens för stokastisk dynamisk räntemodellering. Han är mottagare av 2020 års Risk quant-of-the-year-pris tillsammans med Andrei Lyashenko från QRM.
Tillhörigheter
För närvarande är Mercurio global chef för Quantitative Analytics på Bloomberg LP, New York City . Han har en Ph.D. i matematisk ekonomi från Erasmusuniversitetet i Rotterdam .
Utvalda publikationer
- F. Mercurio och A. Pallavicini (2006), "Smiling at convexity: bridging swaption skews and CMS adjustments", Risk August, 64–69.
- F. Mercurio och N. Moreni (2006), "Inflation med ett leende", Risk March, Vol. 19(3), 70–75.
- L. Bisesti, A. Castagna och F. Mercurio (2005), "Consistent Pricing and Hedging of an FX Options Book", Kyoto Economic Review 74(1), 65–83.
- F. Mercurio (2005), "Pricing Inflation-Indexed Derivatives", Quantitative Finance 5(3), 289–302.
- D. Brigo, F. Mercurio och G. Sartorelli (2003), "Alternative asset-price dynamics and volatility smile", Quantitative Finance 3(3), 173–183.
- D. Brigo och F. Mercurio (2002), "Lognormal-Mixture Dynamics and Calibration to Market Volatility Smiles", International Journal of Theoretical & Applied Finance 5(4), 427–446.
- D. Brigo och F. Mercurio (2001), "A Deterministic-Shift Extension of Analytically-Tractable and Time-Homogeneous Short-Rate Models", Finance and Stokastics 5(3), 369–387.
- F. Mercurio och J. Moraleda (2001), "A Family of Humped Volatility Models", The European Journal of Finance 7, 93–116.
- F. Mercurio (2001), "Claim Pricing and Hedging under Market Incompleteness and Mean-Variance Preferences", European Journal of Operational Research 133/3, 181–198.
- D. Brigo och F. Mercurio (2000), "Option Pricing Impact of Alternative Continuous Time Dynamics for Discretely Observed Stock Prices", Finance and Stokastics 4 (2), 147–160.
- F. Mercurio och J. Moraleda (2000), "An Analytically Tractable Interest Rate Model with Humped Volatility", European Journal of Operational Research 120/1, 205–214.
- F. Mercurio och ACF Vorst (1996), "Option Pricing with Hedging at Fixed Trading Dates", Applied Mathematical Finance 3, 135–158.
- F. Mercurio och WJ Runggaldier (1993), "Optionsprissättning för Jump-Diffusion: Approximations och deras tolkning", Mathematical Finance 3, 191–200.