Alan White (ekonom)
Alan D. White är finansprofessor vid University of Toronto , specialist inom finansteknik , mest känd för Hull-White-räntemodellen och tillhörande numeriska procedurer , författad av John Hull .
Han är Peter L. Mitchelson/SIT Investment Associates Foundations ordförande i investeringsstrategi och professor i finans vid Rotman School of Management . Han är biträdande redaktör för Journal of Financial and Quantitative Analysis och Journal of Derivatives . Tidigare var han biträdande professor vid York University . Hans högst citerade artikel är prissättningen av optioner på tillgångar med stokastisk volatilitet vid 4900 citeringar, enligt Google Scholar.
Hans forskning är inom områdena ledande aktieoptioner , värdering av strukturerade finansiella produkter och riskhanteringsmetoder i bästa praxis. Tillsammans med John Hull har han gjort "seminella bidrag" [1] till litteraturen om stokastiska volatilitetsmodeller och kreditderivatmodeller . Han är medförfattare till Hull-White On Derivatives ( ISBN 1899332456 ) . Han har en PhD Finance ( University of Toronto 1983), MBA ( McMaster University ) och BEng ( McGill University ).
Utvalda publikationer
Papper
- Bolagsstyrning och Dual Class Equity; med Chris Robinson och John Rumsey; Canadian Journal of Administrative Sciences; tillmötesgående
- Använda Hull-White ränteträd; med John Hull; Journal of Derivatives; Utgåva: Vol.3; 1996; Sidor: s. 26–36
- En notering om modellerna av skrov och vit för prissättningsalternativ på termstrukturen: svar; med John Hull; Journal of Fixed Income; Utgåva: Vol. 5; 1995; Sidor: s. 97–102
- Inverkan av standardrisken på priserna på optioner och andra derivatinstrument; Journal of Banking and Finance; Nummer: juni; 1995; Sidor: s. 299–322
Böcker
- Hull-White om derivat med John Hull; London: Risk Publications; 1996
