Piotr Karasinski

Piotr Karasinski är en banbrytande kvantitativ analytiker , mest känd för Black–Karasinskis korträntamodell som han utvecklade tillsammans med den sene Fischer Black . Hans bidrag till kvantitativ finansiering inkluderar modeller för räntor, aktie- och hybridprodukter och slumpmässig volatilitet .

Han är för närvarande Director of Client Solutions på AlgoDynamix (från 2020) och Managing Director på Karasinski Consulting (från 2021).

Han sitter i redaktionen för tidskriften Quantitative Finance . [1]

Tidigare har han haft ett antal befattningar på ledande företag i New York och London inklusive: Managing Director på HSBC , Director och Head Derivatives Research på Citibank , MD på Chemical Bank , Director på Deutsche Bank och Vice President på Goldman Sachs . Han har också tjänstgjort som senior rådgivare vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling .

Han studerade fysik vid Warszawas universitet ( MSc 1978) och tog sin doktorsexamen vid Yale University (1984).

I en nyligen genomförd recension The Black-Karasinski Model: Thirty Years På att fira trettioårsjubileet av publiceringen av hans framstående tidning, ser han tillbaka på sin tidiga karriär.

externa länkar

• Biografi , Global Association of Risk Professionals
• profil , Mathematical Institute, University of Oxford (prenumeration krävs)
• Colin Turfus och Piotr Karasinski (2021). Black-Karasinski-modellen: trettio år senare