Peter Jaeckel

Peter Jaeckel (Peter Jäckel) är matematiker , finansprofessor och marknadspraktiker. Han är verkställande direktör för OTC Analytics. Han undervisar också på programmet Certificate of Quantitative Finance (CQF, FitchLearning) och vid Oxford University . Tidigare var han verkställande direktör (ställföreträdande chef för kvantitativ forskning) på VTB Europe (Frankfurt) och VTB Capital (London). Dessförinnan var Global Head of Credit, Hybrid, Inflation och Commodity Derivative Analytics på ABN Amro , och hade även flera positioner på Nikko Securities , NatWest ( Royal Bank of Scotland group) och Commerzbank Securities produktutvecklingsgrupp. Han är författare till de bästsäljande Monte Carlo-metoderna inom finans ( John Wiley and Sons , ISBN 0-471-49741-X ). Inom matematiken har han gjort viktiga bidrag till området för Sobol-sekvenser ; under Mathematical Finance har han varit inflytelserik i utvecklingen av Monte Carlo-metoder inom finans och har också bidragit till LIBOR-marknadsmodellen och volatilitetsmodellering . Jäckel erhöll sin D. Phil. i fysik från Oxford University 1995.

externa länkar