Damiano Brigo

Damiano Brigo (född Venedig, Italien 1966) är en tillämpad matematiker och professor i matematisk ekonomi vid Imperial College London . Han är känd för forskning inom filtreringsteori och matematisk finansiering .

Huvudresultat

Brigo började sitt arbete med utvecklingen, tillsammans med Bernard Hanzon och Francois Le Gland (1998), av projektionsfiltren, en familj av ungefärliga olinjära filter baserade på differentialgeometrins syn på statistik, även relaterad till informationsgeometri . Med Fabio Mercurio (2002–2003) har han visat hur man konstruerar stokastiska differentialekvationer som överensstämmer med blandningsmodeller , och tillämpar detta på volatilitetssmilemodellering i samband med lokala volatilitetsmodeller . Med Aurelien Alfonsi (2005) introducerade Brigo nya familjer av multivariata distributioner i statistik genom det periodiska copula- funktionskonceptet. Sedan 2002 har Brigo bidragit till kreditderivat och värdering av motpartsrisk, och visade tillsammans med Pallavicini och Torresetti (2007) hur data antydde en icke försumbar sannolikhet att flera namn fallerade tillsammans, vilket visade några stora fallissemangskluster och en konkret risk för höga förluster i säkerheter . skyldigheter före finanskrisen 2007–2008 . Detta arbete har uppdaterats ytterligare under 2010, vilket ledde till en volym för Wiley, medan en volym om den uppdaterade olinjära teorin om värdering, inklusive krediteffekter, modellering av säkerheter och finansieringskostnader, har publicerats 2013. Sammantaget skrev Brigo mer än sjuttio publikationer och co. -författare boken Interest rate models: theory and practice för Springer-Verlag, som snabbt blev en internationell referens för stokastisk dynamisk räntemodellering inom finans. Brigo har varit den mest citerade författaren i den tekniska delen av branschens inflytelserika Risk Magazine 2006, 2010 och 2012.

Nuvarande och tidigare anknytningar

Brigo utsågs till ordförande i Mathematical Finance vid Institutionen för matematik vid Imperial College London 2012. Han är också chef för Capco Institute. Han har tidigare haft Gilbart Chair of Financial Mathematics vid King's College London (2010-2012) och arbetade som Managing Director på Fitch Solutions i London (2007-2010). Han har en doktorsexamen i Stokastisk icke-linjär filtrering med differentiell geometrisk metod från Free University of Amsterdam .

Utvalda publikationer

  • Brigo, D, Morini, M. och Pallavicini, A, motpartskreditrisk, säkerheter och finansiering, med prissättningsfall för alla tillgångsklasser. Wiley, 2013.
  • Brigo, D, Pallavicini, A och Torresetti, R, Credit Models and the Crisis: A Journey into CDOs, Copulas, Correlations and Dynamic Models. Wiley, 2010.
  • Brigo, D, Mercurio, F, Räntemodeller: teori och praktik - med leende, inflation och kredit, Heidelberg, Springer Verlag, 2001, 2:a upplagan 2006.
  •   Brigo, D, Hanzon, B, LeGland, F, A differential geometric approach to nonlinar filtering: The projection filter, IEEE T AUTOMAT CONTR, 1998, Vol: 43, Sidor: 247 - 252, ISSN 0018-9286
  •   Brigo, D, Hanzon, B, Le Gland, F, Ungefärlig icke-linjär filtrering genom projektion på exponentiella grenrör av densiteter, BERNOULLI, 1999, Vol: 5, Sidor: 495 - 534, ISSN 1350-7265
  •   Brigo, D, Om SDE:er med marginallagar som utvecklas i ändliga dimensionella exponentiella familjer, STAT PROBABIL LETT, 2000, Vol: 49, Sidor: 127 - 134, ISSN 0167-7152
  • Brigo, D, Diffusion Processes, Manifolds of Exponential Densities, and Nolinear Filtering, I: Ole E. Barndorff-Nielsen och Eva B. Vedel Jensen , redaktör, Geometry in Present Day Science, World Scientific, 1999
  • Brigo, D, Mercurio, F, Lognormal-blandningsdynamik och kalibrering för marknadsvolatilitet, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2002, Vol: 5, Sidor: 427 - 446
  •   Brigo, D, Mercurio, F, Sartorelli, G, Alternativ tillgångsprisdynamik och volatilitetsleende, QUANT FINANC, 2003, Vol: 3, Sidor: 173 - 183, ISSN 1469-7688
  •   Alfonsi, A, Brigo, D, Nya familjer av copulor baserade på periodiska funktioner, COMMUN STAT-THEOR M, 2005, Vol: 34, Sidor: 1437 - 1447, ISSN 0361-0926
  •   Brigo, D, Alfonsi, A, Credit default swap-kalibrering och derivatprissättning med den stokastiska SSRD-modellen, FINANC STOCH, 2005, Vol: 9, Sidor: 29 - 42, ISSN 0949-2984
  • Brigo, D (2008), CDS-alternativ genom kandidatmarknadsmodeller och den CDS-kalibrerade CIR++ Stokastiska intensitetsmodellen, I: Wagner, N., redaktör, Credit Risk: Models, Derivatives and Management, Taylor & Francis, 2008
  • Brigo, D, Pallavicini, A, Torresetti, R, (2007) Klusterbaserad förlängning av den generaliserade giftförlustdynamiken och överensstämmelse med enskilda namn, International Journal of Theoretical and Applied Finance , Vol: 10
  • Brigo, D., Pallavicini, A. (2007). Motpartsrisk under korrelation mellan standard- och räntesatser. I: Miller, J., Edelman, D., och Appleby, J. (Redaktörer), Numerical Methods for Finance, Chapman Hall.

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Damiano_Brigo&oldid=1133148367 "