Peng Shige

I detta kinesiska namn är efternamnet Peng .

Peng Shige
彭实戈
Född	( 1947-12-08 ) 8 december 1947 Binzhou , Shandong , Kina
Alma mater	Shandong University Paris Dauphine University University of Provence Fudan University
Känd för	BSDE Mathematical Finance
Vetenskaplig karriär
Fält	Matematik Matematisk ekonomi
institutioner	Shandong University Fudan University Chinese Academy of Sciences
kinesiskt namn
Traditionell kinesiska	彭實戈
Förenklad kinesiska	彭实戈
Transkriptioner Standard Mandarin Hanyu Pinyin Péng Shígē

Peng Shige ( kinesiska : 彭实戈 , född 8 december 1947 i Binzhou , Shandong ) är en kinesisk matematiker känd för sina bidrag inom stokastisk analys och matematisk finans .

Biografi

Peng Shige föddes i Binzhou och växte upp i Shandong, medan hans föräldrars hemstad är Haifeng County i sydöstra Guangdong , han är en farbrorson till den berömda revolutionären Peng Pai , och hans farfar (Peng Pais bror) är också erkänd som en "revolutionär martyr" av nationen . Han åkte till en landsbygd och arbetade med bönder som en " Utbildad ungdom " från 1968 till 1971, och studerade vid Institutionen för fysik, Shandong University från 1971 till 1974 och började arbeta vid Institute of Mathematics, Shandong University 1978. 1983 han tog tillfället i akt att komma in i Paris Dauphine-universitetet , Frankrike , under ledning av Alain Bensoussan , som var elev till Jacques-Louis Lions . Han tog sin doktorsexamen från Paris Dauphine University 1985 och från University of Provence 1986. Sedan återvände han till Kina och gjorde postdoktoral forskning vid Fudan University innan han blev professor vid Shandong University 1990. 1992 tilldelades han Habilitation à Diriger des Recherches vid universitetet i Provence . Han befordrades till Distinguished Professor vid Kinas utbildningsministerium (Cheung Kong Scholarship Program) 1999.

Akademiska bidrag

Professor Peng generaliserade den stokastiska maximiprincipen i stokastisk optimal kontroll . I en artikel publicerad 1990 med Étienne Pardoux , grundade Peng den allmänna teorin (inklusive olinjära förväntan) om bakåtriktade stokastiska differentialekvationer (BSDE), även om linjära BSDE hade introducerats av Jean-Michel Bismut 1973. Snart Feynman-Kac- typ kopplingar av BSDE och vissa typer av elliptiska och paraboliska partiella differentialekvationer (PDE), t.ex. Hamilton–Jacobi–Bellman ekvation , erhölls, där lösningarna av dessa PDEs kan tolkas i klassisk eller viskositetsbemärkelse . Som ett särskilt fall kan lösningen av Black–Scholes ekvation representeras som lösningen av en enkel linjär BSDE, som kan betraktas som en utgångspunkt för BSDEs tillämpningar inom matematisk finans. En typ av icke-linjär förväntning , kallad g-förväntning , härleddes också från teorin om BSDE. Allmänna teorier om olinjära förväntningar utvecklades senare. Dessa har olika tillämpningar inom bruksteorin , och teorin om dynamiska riskmått .

Högsta betyg

Peng valdes till akademiker vid den kinesiska vetenskapsakademin 2005. Som en av de inbjudna talarna höll han en entimmes plenarföreläsning vid International Congress of Mathematicians i Hyderabad, Indien den 24 augusti 2010. Han har utsetts som "Global Scholars" för akademiska åren 2011–2014 av Princeton University , värd av universitetets institutioner för matematik, operationsforskning och finansteknik, och programmet i tillämpad och beräkningsmatematik, eftersom han "är en global ledare inom sannolikhetsområdet teori och finansiell matematik." I mars 2015, som en av sex eller sju nominerade, nominerades Peng till Abelpriset av den norske matematikern Bernt Øksendal . I september 2020 tilldelades han Future Science Prize i matematik och datavetenskap.

externa länkar

• Peng Shige vid Mathematics Genealogy Project
• Pengs hemsida vid Shandong University
• Pengs forskargrupp vid Shandong University
• School of Mathematics, Shandong University
• School of Mathematics, Shandong University (kinesiska)
• Finansiell teknik: Shige Peng, pionjären inom finansmatematikern pratar med oss ​​om några av de senaste utvecklingarna när det gäller att förutsäga hur pengar fungerar. En intervju under The 8th International Congress on Industrial and Applied Mathematics 2015.