Riccardo Rebonato

Riccardo Rebonato är professor i finans vid EDHEC Business School och EDHEC-Risk Institute , vetenskaplig chef för EDHEC Risk Climate Impact Institute (ERCII), och författare till tidskriftsartiklar och böcker om Mathematical Finance , som täcker prissättning av derivat , riskhantering , tillgångsallokering och klimatförändring. Dessförinnan var han Global Head of Rates and FX Analytics på PIMCO .

Professor Rebonato är specialist på tillgångsprissättning och dess tillämpningar för förvaltning av obligationsportföljer, räntederivat och klimatförändringarnas inverkan på tillgångspriser och riskhantering. Han är serieredaktör för Elements in Quantitative Finance, Cambridge University Press.

Akademiskt är han redaktör för finansiella tidskrifter och var fram till 2016 gästlektor vid Oxford University och adjungerad professor vid Imperial Colleges Tanaka Business School . Han brukade sitta i styrelsen för International Swaps and Derivatives Association (ISDA) och styrelsen för Global Association of Risk Professionals (GARP). Han sitter för närvarande i styrelsen för Nine Dots Prize. Tidigare var han global chef för marknadsrisk och global chef för Quantitative Research Team vid Royal Bank of Scotland (RBS), och satt i investeringskommittén för RBS Asset Management. Han var chef för Complex Derivatives Trading Desk and Research Group på Barclays Capital .

Han har en doktorsexamen i kärnteknik från Politecnico di Milano 'Leonardo da Vinci', Italien och en doktorsexamen i kondenserad materiens fysik / materialvetenskap från Stony Brook University , NY. Han var juniorforskare i fysik vid Corpus Christi College, Oxford (1988-1989), och postdoktor vid Physical Chemistry Laboratory, Oxford University (1987-1989).

Bibliografi

Böcker författade av Rebonato inkluderar:

  •   Obligationsprissättning och avkastningskurvamodellering: ett strukturellt tillvägagångssätt. 2018. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-16585-4
  •   Ränteoptionsmodeller: Förstå, analysera och använda modeller för exotiska räntealternativ. 1998. Wiley . ISBN 0-471-97958-9
  •   Modern prissättning av räntederivat: LIBOR Market Model and Beyond. 2002. Wiley. ISBN 0-691-08973-6
  •   Volatilitet och korrelation: The Perfect Hedger and the Fox. 2004. Wiley. ISBN 0-470-09139-8
  •   SABR/LIBOR-marknadsmodellen: prissättning, kalibrering och säkring av komplexa räntederivat. 2009. Wiley. ISBN 0-470-74005-1
  •   Fortune Tellers: Varför vi behöver hantera finansiella risker annorlunda. 2007. Princeton University Press . ISBN 0-691-14817-1
  •   Koherent stresstestning: en Bayesiansk metod för analys av finansiell stress. 2010. Wiley. ISBN 0-470-66601-3
  •   Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation. 2013. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-04811-9
  •   Obligationsprissättning och avkastningskurvamodellering: ett strukturellt tillvägagångssätt. 2013. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-16585-4

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Riccardo_Rebonato&oldid=1105685662 "