Raphael Douady

Raphael Douady
Född	15 november 1959 ( 1959-11-15 ) ( 63 år ) Paris , Frankrike
Nationalitet	franska
Alma mater	École normale supérieure
Vetenskaplig karriär
Fält	Matematik
Doktorand rådgivare	Michael Herman

Raphael Douady (född 15 november 1959) är en fransk matematiker och ekonom . Han innehar Robert Frey Endowed Chair for Quantitative Finance vid Stony Brook, New York . Han är stipendiat vid Centre d'Economie de la Sorbonne (Economic Centre of Sorbonne), Paris 1 Pantheon-Sorbonne University, och akademisk chef för Laboratory of Excellence on Financial Regulation (Labex Refi).

tidigt liv och utbildning

Douady är son till matematikern Adrien Douady (1935–2006). Han är en alumn vid Ecole Normale Supérieure , där han placerade sig först i antagningsprovet. Han rankades senare först i Agrégation de mathématiques 1980. Han fick sin doktorsexamen inom Hamiltons system 1982 vid Paris Diderot University (Paris 7), medan han fortfarande studerade vid ENS , under ledning av Michael Herman .

Karriär

1983 utsågs Douady till Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ). Han var knuten till Ecole Polytechnique (1983–87), Ecole Normale Supérieure (1987–95), Courant Institute vid New York University (1995–97), Ecole Normale Supérieure i Cachan (1997–2001) och en tidigare gästprofessor vid New York University Polytechnic Institute. 2001 grundade han Riskdata , ett privat mjukvaruföretag, som stannade kvar hos dem till 2011 sedan dess har han varit ansluten till Paris 1 Pantheon-Sorbonne University.

1994 skapade och animerade han Bachelier-seminariet för matematisk finans vid Institut Henri Poincaré i Paris. Han är också medgrundare, tillsammans med Marco Avellaneda, av seminariet om matematisk finans som hålls vid Courant Institute of Mathematical Science, New York University. Han har varit rådgivare till finansiella institutioner inklusive Société Générale , National Westminster Bank , Canadian Imperial Bank of Commerce och Citibank .

År 1999, tillsammans med Ingmar Adlerberg, en datavetare från det franska institutet för forskning i datavetenskap och automation ( INRIA ) och Massachusetts Institute of Technology ( MIT ), var Douady med och grundade Riskdata , ett företag som producerar riskhanteringsprogramvara som hjälper till att köpa - finansiella institutioner som leder en proaktiv riskhantering och följer finansiella regler. Han fortsätter att vara involverad som deras forskningschef.

2013 utsågs Douady till akademisk chef för Laboratory of Excellence on Financial Regulation ( Labex refi ), där hans roll var att handleda ett sextiotal forskare om det inbördes förhållandet mellan finansiella regleringar, det finansiella systemet och den reala ekonomin, och att ge råd till regeringar och tillsynsmyndigheter i dessa frågor. 2015 utsågs han till Frey Family-begåvad ordförande professor i kvantitativ finans vid State University of New York i Stony Brook University . Hans roll är att leda forskarutbildningen i kvantitativ finansiering, som ursprungligen skapades av Robert J. Frey .

Anmärkningsvärd forskning

Douady arbetade på Kolmogorov-Arnold-Mosers (KAM) sats om förekomsten av invarianta tori i Hamiltonska system. I sin doktorsavhandling bevisade han likvärdigheten av KAM-teorin för Hamiltonska system och för symplektomorfismer , vilket öppnade porten till diskret KAM-teori. Han bidrog till teorin om yttre biljard och gav ett fullständigt bevis på ett resultat som tidigare meddelats av J. Moser .

Douady är författare till en framstående artikel 1988 om Arnold-diffusion , där han bevisade en långvarig gissning av Vladimir Arnold om förekomsten av topologiskt instabila elliptiska banor i Hamilton-system i dimensioner större än eller lika med 6.

1999 etablerade han tillsammans med Jean-Christophe Yoccoz en teori om automorfa mått på cirkeldiffeomorfismer, en grund för att differentiera rotationsnummerfunktionen .

Sedan 1994 har Douady bedrivit forskning inom området matematisk finans , statistik och ekonomi. Han etablerade en generalisering av Heath-Jarrow-Morton- räntemodellen, där avkastningskurvan representeras som ett slumpmässigt fält . Tillsammans med Monique Jeanblanc skapade han en ratingbaserad kreditderivatmodell som introducerade begreppet "rating yta". I samarbete med Albert Shiryaev och Marc Yor var han medförfattare till en teori om Brownska rörelsenedgångar.

Douady har koncentrerat forskningen på finansiell instabilitet, olinjäriteter och systemrisker . Han utvecklade en statistisk teori, kallad "polymodeller" för att beräkna en anticyklisk riskindikator, "Stress VaR", en mer utökad version av Basel III- stresstesten. I en bok som skrevs tillsammans med Thomas Barrau visade han att polymodeller är tillämpbara på ett brett spektrum av problem inom finans, särskilt frågan om att förutsäga aktiemarknaden. Inspirerad av Minskys hypotes om finansiell instabilitet föreslog han en marknadsinstabilitetsindikator baserad på den första Lyapunov-exponenten för utvecklingen av flöden av medel. I samarbete med Nassim Nicholas Taleb utvecklade han de matematiska grunderna för teorin om "bräcklighet/antifragilitet" .

Utmärkelser

• Brons (1976) och guld (1977) medaljör vid de internationella matematiska olympiaderna .