Jim Gatheral

  Jim Gatheral är en forskare inom området matematisk finans , som har bidragit till studiet av volatilitet som tillämpas på prissättning och riskhantering av derivat . Ett återkommande ämne i hans böcker och tidningar är volatilitetsleendet , och han publicerade 2006 en bok The Volatility Surface baserad på en kurs han undervisade i sex år vid New York University , tillsammans med Nassim Taleb . På senare tid har hans arbete rört sig i riktning mot marknadens mikrostruktur , särskilt när det gäller algoritmisk handel . Han är författare till The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. (2006, New Jersey: Wiley . ISBN 0471792519 )

I mars 2010 lämnade Jim Gatheral sin tjänst på Merrill Lynch för att anta en fast professorstjänst vid Financial Engineering Masters Program vid Baruch College , där han undervisar i volatilitetsytmodellering och marknadsmikrostruktur. Dessförinnan arbetade han på Bank of America och Bankers Trust innan han ledde Equity Quantitative Analytics-gruppen på Merrill Lynch 1996, där han var verkställande direktör i 17 år. 1998 blev han stipendiat vid Masters Program of Mathematics in Finance vid Courant Institute of Mathematical Sciences vid New York University , där han var adjungerad professor i 12 år.

I april 2013 utsågs Jim Gatheral till presidentprofessor vid Baruch College . I februari 2021, tillsammans med professor Mathieu Rosenbaum från École Polytechnique, utsågs Jim Gatheral till Årets kvant 2021 av Risk.net .

Han tog sin doktorsexamen i teoretisk fysik från Cambridge University (1983) och en B.Sc. i matematik och naturfilosofi från University of Glasgow .

externa länkar

• Hemsida på Baruch College
• Author Page , Social Science Research Network