Noll fördröjning exponentiellt glidande medelvärde

Zero lag exponential moving average (ZLEMA)-indikatorn skapades av John Ehlers och Ric Way.

Som är fallet med det dubbla exponentiella glidande medelvärdet (DEMA) och det tredubbla exponentiella glidande medelvärdet (TEMA) och som indikeras av namnet, är syftet att eliminera den inneboende fördröjningen som är förknippad med alla trendföljande indikatorer som ger ett pris i genomsnitt över tiden.

Formeln för en given N-dagarsperiod och för en given dataserie är:

${\begin{aligned}{\textit {Lag}}& ={\frac {Period-1}{2}}\\{\textit {EmaData}}&={\textit {Data}}+({\textit {Data}}-{\textit {Data}}({ \text{Lag dagar sedan}}))\\{\textit {ZLEMA}}&={\textit {EMA}}({\textit {EmaData}},{\textit {Period}})\end{aligned} }$

Tanken är att göra en vanlig beräkning av exponentiellt glidande medelvärde (EMA) men på fördröjda data istället för att göra det på vanliga data. Data fördröjs genom att ta bort data från "lag" för dagar sedan, vilket tar bort (eller försöker göra) den kumulativa effekten av det glidande medelvärdet.