Volym–prisutveckling

Volym–pristrend (VPT) (ibland pris–volymtrend ) är en teknisk analysindikator avsedd att relatera pris och volym på aktiemarknaden . VPT baseras på en löpande kumulativ volym som adderar eller subtraherar en multipel av den procentuella förändringen i aktiekurstrend och aktuell volym, beroende på investeringens uppåt- eller nedåtgående rörelser.

Formel

{\text{VPT}}={\text{VPT}}_{\text{prev}}+{\text{volym}}\times {{\text{stäng}}_{\text{idag}}-{\text{stäng}}_{\text{föregående}} \över {\text{stäng}}_{\text{föregående}}}

VPT-total, dvs nollpunkten, är godtycklig. Endast formen på den resulterande indikatorn används, inte den faktiska nivån på totalen.

VPT liknar on-balance volym (OBV), men där OBV tar volymen bara efter om stängningen var högre eller lägre, inkluderar VPT hur mycket högre eller lägre den var.

VPT tolkas på liknande sätt som OBV. Generellt är tanken att volymen är högre på dagar med en prisutveckling i dominerande riktning, till exempel i en stark upptrend mer volym på uppdagar än nedgångsdagar. Så när priserna går upp borde VPT också gå upp, och när priserna gör ett nytt rally högt borde VPT också. Om VPT misslyckas med att gå förbi sin tidigare rallyhöga så är detta en negativ divergens, vilket tyder på ett svagt drag.

Liknande indikatorer

Andra pris × volymindikatorer:

externa länkar