Detrended prisoscillator

Ett exempel på den avbrutna prisoscillatorn i cTraders handelsplattform.

Den detrenderade prisoscillatorn ( DPO ) är en indikator i teknisk analys som försöker eliminera de långsiktiga trenderna i priserna genom att använda ett förskjutet glidande medelvärde så att det inte reagerar på den senaste prisåtgärden. Detta gör att indikatorn kan visa mellanliggande överköpta och översålda nivåer effektivt.

Den detrenderade prisoscillatorn är en form av prisoscillator, som "procentprisoscillatorn" (PPO) och den "absoluta prisoscillatorn" (APO) som båda är former av Gerald Appels glidande medelvärde för konvergens/divergensindikator (MACD ) . APO är en motsvarighet till MACD-indikatorn medan PPO är ett förbättrat alternativ till APO eller MACD för användning när en akties prisförändring har varit stor, eller när man jämför oscillatorbeteendet för olika aktier som har väsentligt olika priser.

Även om dessa inte används så ofta med DPO, för de andra prisoscillatorerna, som för MACD, genereras ofta en signallinje för prisoscillatorerna genom att ta ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av prisoscillatorvärdena och plotta de två linjer tillsammans. Ett histogram kan också genereras för prisoscillatorerna, om så önskas, precis som görs för MACD-indikatorn.

DPO utvecklades av William Blau 1991.

Formel och beräkning

DPO beräknas genom att subtrahera det enkla glidande medelvärdet över en period på n dagar och flyttas tillbaka (n/2 + 1) dagar från priset.

Så här beräknar du oscillatorn för avstängd pris:

1. Bestäm vilken tidsram du vill analysera. Ställ in n som hälften av den cykelperioden.
3. Beräkna ett enkelt glidande medelvärde för n perioder.
5. Beräkna (n / 2 + 1) .
7. Subtrahera det glidande medelvärdet, från (n / 2 + 1) perioder sedan, från slutkursen:

$${\textit {DPO}}={\textit {SMA}}_{n}{\text{ av }}({n \over 2}+ 1){\text{ perioder sedan}}$$

Tolkning

Som formeln antyder, jämför den avbrutna prisoscillatorn det aktuella priset med det genomsnittliga priset som var för en tid sedan. När DPO:n passerar nollnivån betyder det att det aktuella priset är detsamma som för en tid sedan. Beroende på om korset är underifrån eller ovanifrån kan trendändringen bedömas. En avvikelse mellan priset och DPO kan således tolkas som att den nuvarande trenden är svagare än trenden för SMA.

Användande

Oscillatorn för detrenderade priset kan användas för att bedöma cykler i tillgångens pris, deras typiska höga och låga värden, såväl som deras varaktighet. DPO:n kan användas på alla spot- och terminsmarknader , men är inte tillämplig på optionsprisanalys .

externa länkar

• The Detrended Price Oscillator — Skapande och bakåttestning i Python