Trippel exponentiellt glidande medelvärde

Triple Exponential Moving Average ) introducerades i januari 1994 av Patrick G. Mulloy, i en artikel i tidningen Technical Analysis of Stocks & Commodities : "Smoothing Data with Faster Moving Averages"

Den försöker ta bort den inneboende fördröjningen som är kopplad till glidande medelvärden genom att lägga mer vikt på de senaste värdena. Namnet antyder att detta uppnås genom att tillämpa en trippel exponentiell utjämning vilket inte är fallet. Namnet trippel kommer från det faktum att värdet på en EMA ( Exponential Moving Average ) är trippel. För att hålla det i linje med de faktiska uppgifterna och för att ta bort fördröjningen subtraheras värdet " EMA of EMA " 3 gånger från det tidigare tredubblade ema. Slutligen läggs " EMA of EMA of EMA " till.

Formeln är:

${\textit {TEMA}}=3\gånger {\textit {EMA}}-3\gånger {\textit {EMA }}({\textit {EMA}})+{\textit {EMA}}({\textit {EMA}}({\textit {EMA}}))$

Eftersom EMA(EMA(EMA)) används i beräkningen behöver TEMA 3 × period - 2 prover för att börja producera värden i motsats till de periodprover som behövs av en vanlig EMA.

Samma artikel introducerade också en annan EMA-relaterad indikator: Dubbelt exponentiellt glidande medelvärde (DEMA)