Lista över bankers stresstester

Denna lista täcker formella bankstresstestprogram, som implementeras av stora tillsynsmyndigheter över hela världen. Den täcker inte interna testprogram för banker.

En banks stresstester är en analys av en banks förmåga att uthärda ett hypotetiskt negativt ekonomiskt scenario. Stresstester blev flitigt använda efter finanskrisen 2008 .

Exempel

Till exempel, i USA 2012, var ett ogynnsamt scenario som användes i stresstester följande:

Arbetslösheten på 13 procent
50 procents nedgång i aktiekurserna
21 procents nedgång i bostadspriserna.

Asien

Monetary Authority of Singapores
- årliga stresstestövning för hela industrin (vanligtvis runt Q1)
Internationella valutafonden
- 2011 och 2012 stresstester av japanska banker, Financial System Stability Assessment Update (FSAP)
China Banking Regulatory Commission
- 2011 CARPLES riskindikatorer ram
Australian Prudential Regulation Authority
- 2014 industristresstest
Reserve Bank of New Zealand
- 2014 stora bankstresstest

Europa

Financial Services Authority ( Storbritannien )
- 2008 Stress- och scenariotester CP08/24
- 2009 Stress- och scenariotestningsfeedback på CP08/24
Bank of Englands
- årliga industristresstest
Europeiska bankmyndigheten ( euroområdet )
- 2009 Europeiska unionens bankstresstest
- 2010 Europeiska unionens bankstresstest
- 2011 Europeiska unionens bankstresstest
- 2014 Europeiska unionens bankstresstest Stresstestet
  - var en del av den omfattande utvärderingen av Europeiska centralbanken .
- 2016 Europeiska unionens bankstresstest (scenariosläpp: onsdag 24 februari 2016)
- 2018 Europeiska unionens bankstresstest (scenariosläpp: Troligtvis i slutet av februari 2018 "den slutliga metoden kommer att publiceras när övningen lanseras, i början av 2018") [ ^{behöver uppdateras ]}

Amerika

Riksbanks systemet
- 2009 års Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)
- Notera: det fanns inget stresstest 2010 i USA
- Omfattande kapitalanalys och översyn (CCAR)
  - 2011
  - 2012
  - 2013
    - Ett privat konferenssamtal hölls med banker för att meddela dem om en ny, tvådelad informationsrelease från Fed [Dow Jones]
      - 7 mars 2013 – Bankerna kommer att underrättas privat om Feds preliminära beslut om kapitaldistributionsplaner.
      - Banker som får ett "nej" kommer sedan att ha 48 timmar på sig att privat skicka in en reducerad distributionsplan till Fed.
      - 14 mars 2013 – Fed kommer att offentliggöra slutliga beslut om begäranden om kapitalutdelning
      - Veckan av privata förhandlingar mellan banken och Fed kommer att tillåta bankerna att justera sin begäran nedåt till vad Fed kommer att tillåta. Detta var speciellt utformat för att göra det möjligt för banker att undvika "pinsamma avslag på kapitalplaner"
      - Rättegångar för aktieägarna förväntas om banker misslyckas med att avslöja kapitalfördelningsplaner och Fed-avslag (även om de betecknas som "informella"), eftersom majoriteten av aktieägarna och potentiella aktieägare anser att bankernas utdelnings- och aktieåterköpsplaner, och begränsningar, är extremt väsentlig information.
      - Banker får inte följa Feds råd och släppa kapitaldistributionsplaner före den 14 mars. [Bloomberg]
  - 2014
  - 2015
  - 2016
  - 2017
  - 2018
- Dodd-Frank Act Stresstest
  - 2013-2018
Central Bank of Brazil (portugisiska: Banco Central do Brasil)

Se även

Vidare läsning

Bankstresstest på Investopedia .