2016 Europeiska unionens bankstresstest
Det europeiska unionsomfattande bankstresstestet 2016 genomfördes av European Banking Authority (EBA) för att bedöma motståndskraften hos finansinstitut i Europeiska unionen mot ett hypotetiskt ogynnsamt marknadsscenario. Stresstestet lanserades formellt den 24 februari 2016 med en publicering av den slutliga metodiken och mallarna samt scenarierna. Det täckte över 70 % av de nationella banksektorns tillgångar i euroområdet, varje EU-medlemsstat och Norge. 53 EU-banker deltog i övningen, varav 39 faller under den gemensamma tillsynsmekanismens (SSM) jurisdiktion. Resultaten av övningen, inklusive bankernas individuella resultat, publicerades den 29 juli 2016, kl. 22:00 CET .
Bakgrund
Europeiska bankmyndigheten (EBA) syftar till att säkerställa att de finansiella marknaderna fungerar väl och stabiliteten i det finansiella systemet i EU. För detta ändamål har EBA rätt att genomföra de EU-omfattande stresstester, i samarbete med European Systemic Risk Board (ESRB). Sådana övningar är utformade för att testa finansiella institutioners motståndskraft mot ogynnsam marknadsutveckling.
Stresstesterna utförs i samarbete med ESRB, Europeiska centralbanken (ECB), nationella behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen . I synnerhet ansvarade EBA för den gemensamma metoden och offentliggörandet av resultaten. ESRB och Europeiska kommissionen utformade de underliggande makroekonomiska scenarierna. Kvalitetssäkringsprocessen av bankernas resultat leddes av ECB och nationella behöriga myndigheter. Dessutom genomförde ECB Asset Quality Review som fungerade som utgångspunkt för stresstestet.
Funktioner i stresstestet
Bankerna behövde bedöma effekterna av en makroekonomisk baslinje och negativt scenario. Scenarierna omfattade vardera en period på tre år (2015-2018). Det makroekonomiska negativa scenariot och eventuella risktypspecifika chocker kopplade till scenariot utvecklas av ESRB och ECB i nära samarbete med behöriga myndigheter, EBA och Europeiska kommissionen. Det senare kommer också att ge det makroekonomiska utgångsscenariot.
Risktyper som beaktades i stresstestet inkluderade kreditrisk inklusive värdepapperiseringar , marknadsrisk och motpartskreditrisk , operativ risk inklusive beteenderisk. Dessutom uppmanas bankerna att projicera effekten av scenarierna på räntenettot och att stressa resultat- och kapitalposter som inte täcks av andra risktyper. Övningen 2016 lägger till en explicit behandling av beteenderisk och valutalån till dess omfattning.
Stresstestet förlitade sig på ett statiskt balansräkningsantagande per den 31 december 2015, vilket innebär ingen ny tillväxt och en konstant affärsmix och modell över hela tidshorisonten.
Övningen körs på högsta nivå av konsolidering. Omfattningen av konsolideringen är omkretsen av bankkoncernen enligt definitionen i CRR / CRD IV (dvs. genomförandet av Basel III i EU). Försäkringsverksamheten är därför exkluderad både från balansräkningen och intäkts- och kostnadssidan av resultaträkningen.
Till skillnad från 2014 års stresstest definieras inget enskilt kapitaltröskelvärde för denna övning eftersom banker kommer att bedömas mot relevanta tillsynskapitalrelationer enligt en statisk balansräkning och resultaten kommer att informera 2016 års omgång av tillsynsgransknings- och utvärderingsprocesser (SREP) under vilka beslut som fattas om lämpliga kapitalresurser och framåtblickande kapitalplaner ifrågasätts. Inga hindersatser eller kapitaltrösklar definieras för övningens syfte. De behöriga myndigheterna kommer dock att tillämpa stresstestresultat som en input till tillsynsöversynen och utvärderingsprocessen.
Resultat
Ingen bank kommer att sägas ha misslyckats eftersom testet inte kommer att döma banker mot en enda kapitaltröskel som i tidigare övningar.
Resultaten av övningen, inklusive bankernas individuella resultat, publicerades den 29 juli 2016. En påskyndad publikation är utformad för att anpassa slutförandet av övningen till cykeln för den årliga tillsynsgranskningen och utvärderingsprocessen (SREP), eftersom detta kommer att säkerställa resultaten av stresstestet ingår som en input till den processen. DZ Bank uteslöts från testet på grund av den pågående sammanslagningen med WGZ Bank , liksom Greklands centralbank täcktes redan under 2015 Comprehensive Assessment of European Central Bank.
Följande tabell listar de 52 banker som genomgick stresstestet:
| Fullt laddad kärnprimärkapitalrelation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Land | Med start 2015 | Baslinje 2018 | Negativt 2018 | Delta Adverse 2018 |
| Erste Group Bank AG | Österrike | 12,25 % | 13,55 % | 8,02 % | -423 |
| Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH | Österrike | 10,20 % | 12,33 % | 6,12 % | -408 |
| KBC Group NV | Belgien | 14,65 % | 17,60 % | 11,41 % | -323 |
| Belfius Banque SA | Belgien | 14,88 % | 16,18 % | 11,27 % | -361 |
| Deutsche Bank AG | Tyskland | 11,99 % | 12,41 % | 8,34 % | -365 |
| Commerzbank AG | Tyskland | 12,13 % | 13,13 % | 7,42 % | -471 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Tyskland | 13,50 % | 14,17 % | 9,53 % | -397 |
| Bayerische Landesbank | Tyskland | 11,11 % | 12,08 % | 7,80 % | -332 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Tyskland | 15,98 % | 15,58 % | 9,40 % | -658 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | Tyskland | 13,11 % | 14,42 % | 10,10 % | -301 |
| NRW.BANK | Tyskland | 12,09 % | 13,16 % | 8,62 % | -347 |
| Volkswagen Financial Services AG | Tyskland | 42,54 % | 39,44 % | 35,40 % | ‐714 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | Tyskland | 11,67 % | 12,90 % | 9,55 % | -211 |
| Danske Bank | Danmark | 15,48 % | 17,66 % | 14,02 % | -147 |
| Nykredit Realkredit | Danmark | 16,00 % | 19,84 % | 13,99 % | -201 |
| Jyske Bank | Danmark | 19,19 % | 22,03 % | 13,86 % | -533 |
| Banco Santander SA | Spanien | 10,27 % | 12,03 % | 8,19 % | -208 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Spanien | 11,72 % | 12,81 % | 8,04 % | -369 |
| Kriterier Caixa Holding | Spanien | 10,20 % | 13,45 % | 6,62 % | -358 |
| BFA Tenedora de Acciones SA | Spanien | 10,19 % | 13,17 % | 8,20 % | -199 |
| Banco Popular Español SA | Spanien | 13,74 % | 14,42 % | 9,58 % | -417 |
| Banco de Sabadell SA | Spanien | 9,65 % | 10,97 % | 7,81 % | -184 |
| OP‐Pohjola osk | Finland | 19,16 % | 20,92 % | 14,61 % | -455 |
| BNP Paribas | Frankrike | 10,87 % | 12,09 % | 8,51 % | -236 |
| Crédit Agricole Group | Frankrike | 12,78 % | 14,36 % | 9,47 % | -331 |
| Société Générale | Frankrike | 15,55 % | 16,62 % | 13,38 % | -216 |
| BPCE | Frankrike | 13,68 % | 14,81 % | 10,49 % | -319 |
| Confédération Nationale du Crédit Mutuel | Frankrike | 14,51 % | 14,95 % | 9,82 % | -470 |
| La Banque Postale | Frankrike | 10,91 % | 11,61 % | 7,50 % | -341 |
| OTP Bank Nyrt. | Ungern | 12,94 % | 14,56 % | 9,22 % | -372 |
| Bank of Irelands guvernör och företag | Irland | 13,11 % | 13,90 % | 4,31 % | -880 |
| Allied Irish Banks plc | Irland | 11,28 % | 15,03 % | 6,15 % | -513 |
| UniCredit SpA | Italien | ||||
| Intesa Sanpaolo SpA | Italien | 12,39 % | 14,61 % | 9,00 % | -339 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | Italien | ||||
| Banco Popolare SC | Italien | 10,38 % | 11,47 % | 7,10 % | -329 |
| Unione di Banche Italiane SpA | Italien | 11,62 % | 13,01 % | 8,85 % | -277 |
| ING Groep NV | Nederländerna | 15,44 % | 16,20 % | 9,53 % | -591 |
| Coöperatieve Centrale Raiffeisen‐Boerenleenbank BA (RABO) | Nederländerna | 11,97 % | 13,33 % | 8,10 % | -387 |
| ABN AMRO Group NV | Nederländerna | 12,70 % | 12,50 % | 8,98 % | -371 |
| NV Bank Nederlandse Gemeenten | Nederländerna | 26,17 % | 28,05 % | 17,62 % | -855 |
| DNB Bank Group | Norge | 14,31 % | 16,56 % | 14,30 % | ‐1 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | Polen | 13,42 % | 14,73 % | 11,44 % | -198 |
| Nordea Bank (koncern) | Sverige | 16,45 % | 18,60 % | 14,09 % | -236 |
| Svenska Handelsbanken (koncernen) | Sverige | 18,85 % | 21,55 % | 16,60 % | -225 |
| Skandinaviska Enskilda Banken (koncern) | Sverige | 21,25 % | 23,09 % | 18,55 % | -270 |
| Swedbank (koncern) | Sverige | 25,08 % | 27,47 % | 23,05 % | -203 |
| HSBC Holdings plc | Storbritannien | 11,35 % | 12,48 % | 7,30 % | -405 |
| Barclays Plc | Storbritannien | 11,87 % | 12,41 % | 8,76 % | -312 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | Storbritannien | 13,05 % | 16,44 % | 10,14 % | -291 |
| Lloyds Banking Group Plc | Storbritannien | 15,53 % | 15,89 % | 8,08 % | -745 |
