Albert Shiryaev

Albert Shiryaev
Född	Albert Nikolaevich Shiryaev ( 1934-10-12 ) 12 oktober 1934 Shchyolkovo , Moskva oblast , ryska SFSR , Sovjetunionen
Alma mater	Moscow State University
Känd för	Sannolikhetsteori
Utmärkelser	Markovpriset (1974)
Vetenskaplig karriär
Fält	Matematiker
institutioner	Moscow State University Steklov Institute of Mathematics University of Manchester
Doktorand rådgivare	Andrey Kolmogorov
Doktorander	Dmitry Kramkov Ernesto Mordecki Alexander Novikov

Albert Nikolajevitj Shiryaev ( ryska : Альбе́рт Никола́евич Ширя́ев ; född 12 oktober 1934) är en sovjetisk och rysk matematiker . Han är känd för sitt arbete inom sannolikhetsteori , statistik och finansiell matematik .

Karriär

Han tog examen från Moscow State University 1957. Från den tiden fram till nu har han arbetat i Steklov Mathematical Institute . Han tog sin kandidatexamen 1961 ( Andrey Kolmogorov var hans rådgivare) och en doktorsexamen 1967 för sitt arbete "On statistical sequential analysis". Han är professor vid avdelningen för mekanik och matematik vid Moscow State University, sedan 1971. Från och med 2007 innehar Shiryaev en 20% permanent professorstjänst vid School of Mathematics, University of Manchester . Han har handlett mer än 50 doktorsavhandlingar och är författare eller medförfattare till mer än 250 publikationer.

1970 var han en inbjuden talare med föredrag Sur les equations stochastiques aux dérivées partielles vid International Congress of Mathematicians (ICM) i Nice. 1978 var han plenartalare med föredraget Absolut kontinuitet och singularitet för sannolikhetsmått i funktionella utrymmen vid ICM i Helsingfors .

Han valdes 1985 till hedersmedlem i Royal Statistical Society och 1990 till medlem av Academia Europaea . Från 1989 till 1991 var han ordförande för Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability . Från 1994 till 1998 var han ordförande för det ryska aktuariella sällskapet. 1996 belönades han med ett Humboldtpris . Han valdes till motsvarande medlem av Ryska vetenskapsakademin 1997 och fullvärdig medlem 2011. Från 1998 till 1999 var han en av grundarna och den första presidenten för Bachelier Finance Society. Han gjordes 2000 till doktor Rerum Naturalium Honoris Causa vid Albert Ludwigs universitet i Freiburg och 2002 professor Honoris Causa vid universitetet i Amsterdam . 2017 tilldelades han Chebyschev-guldmedalj från Ryska vetenskapsakademin.

Bidrag

Hans vetenskapliga arbete berör olika aspekter av sannolikhetsteori , statistik och dess tillämpningar. Han har bidrag till:

• Icke-linjär teori om stationära stokastiska processer
• Problem med snabb upptäckt av slumpmässiga effekter (AN Kolmogorov Prize of Russian Academy of Sciences, 1994)
• Problem med optimal olinjär filtrering, stokastiska differentialekvationer (AN Markov Prize of USSR Academy of Sciences, 1974)
• Problem med stokastisk optimering, inklusive "Optimala stoppregler "
• Problem med allmän stokastisk teori och martingaleori
• Problem med stokastisk finans (monografi "The Essentials of Stochastic Finance", engelska och ryska utgåvor)

Publikationer

•   Optimala stoppregler . Springer-Verlag . 1978. ISBN 9783540740100 .
  • Statistisk sekventiell analys: optimala stoppregler. American Mathematical Society 1976 (ryska 1969), ny upplaga med titeln Optimal Stopping Rules , Springer 1978, 2008
• med Robert Liptser: Statistik över slumpmässiga processer. 2 vol., Springer, 1977/1978, 1981; 2:a upplagan 2013, vol. 1
• med P. Greenwood: Contiguity and Statistical Invariance Principle. Gordon och Breach, 1985
• med R. Liptser: Theory of Martingales. Kluwer 1986; 2012 års upplaga
•   Sannolikhet (2:a uppl.). Springer. 2013. ISBN 9781475725391 ; översatt av RP Boas {{ citera bok }} : CS1 underhåll: efterskrift ( länk ) ; 1:a ryska upplagan 1980; 2:a ryska upplagan 1989, 2004
  • Wahrscheinlichkeit (= Hochschulbücher für Mathematik. vol. 91). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, ISBN 3-326-00195-9 (engelska: Probability , Springer 1984, 1996)
• med Jean Jacod: Limit Theorems for Stokastical Processes. Springer, 1994; 2:a upplagan 2013
•   Grunderna i stokastisk ekonomi: fakta, modeller, teori . World Scientific Publishing. 1999. ISBN 9789810236052 .
• med V. Spokoiny: Statistiska experiment och beslut. World Scientific 2000
• med AV Bulinsky: Teori om stokastiska processer. En kurs med föreläsningar. Moskva 2003 (på ryska)
• Från "Störning" till icke-linjär filtrering och Martingale Theory. I: Bolibruch, Osipov, Sinai (red.): Mathematical Events of the Twentieth Century. Springer 2006, s. 371–397 (översatt av R. Cooke) doi : 10.1007/3-540-29462-7_18
• med Ole Barndorff-Nielsen :   Tidsförändring och måttförändring (2:a uppl.). World Scientific Publishing . 2015. ISBN 9789814678605 . 1:a upplagan 2010
•   Problem i sannolikhet . Springer. 2016. ISBN 9783764324193 .

externa länkar

• Albert Shiryaev vid Mathematics Genealogy Project
• AN Shiryaev vid MSU (på ryska)
• AN Shiryaev på RAS.
• AN Shiryaev på Math-Net.Ru .