En musikvideo som skulle ackompanjera släppet av "Go All Night" släpptes först på YouTube den 6 november 2014 med en total längd av tre minuter och femtiotvå sekunder.
Idolator.com sa: "Gorgon City och Jennifer Hudsons gnistrande samarbete på "Go All Night" passar för underjordiska houseklubbar, vilket är exakt temat för låtens officiella video! Regisserad av Roboshobo, det visuella utspelar sig på ett rave som är rippade direkt från slutet av 90-talet. Det är dansare som vogue , damer som slår sig i ansiktet med smink och musikerna som framför låten på scenen. Det ser ut som en jävligt bra tid!".