Svetlozar Rachev

Svetlozar (Zari) Todorov Rachev är professor vid Texas Tech University som arbetar inom matematisk ekonomi , sannolikhetsteori och statistik. Han är känd för sitt arbete inom sannolikhetsmätningar, derivatprissättning , finansiell riskmodellering och ekonometri . I praktiken av riskhantering är han upphovsmannen till metoden bakom flaggskeppsprodukten FinAnalytica.

Liv och arbete

Rachev tog en MSc-examen från matematiska fakulteten vid Sofias universitet 1974, en doktorsexamen från Lomonosov Moscow State University under ledning av Vladimir Zolotarev 1979 och en Dr Sci-examen från Steklov Mathematical Institute 1986 under ledning av Leonid Kantorovich , en nobelpristagare i ekonomiska vetenskaper, Andrey Kolmogorov och Yuri Prokhorov . För närvarande är han professor i finansiell matematik vid Texas Tech University .

Inom matematisk finans är Rachev känd för sitt arbete med tillämpning av icke- gaussiska modeller för riskbedömning, optionsprissättning och tillämpningar av sådana modeller i portföljteori . Han är också känd för införandet av ett nytt risk-avkastningsförhållande, " Rachev Ratio ", utformat för att mäta belöningspotentialen i förhållande till svansrisken i en icke-Gaussisk miljö.

I sannolikhetsteorin citeras hans böcker om sannolikhetsmått och masstransportproblem flitigt.

FinAnalytica

Rachevs akademiska arbete med icke-Gaussiska modeller inom matematisk finans har inspirerats av svårigheterna med vanliga klassiska Gaussbaserade modeller att fånga empiriska egenskaper hos finansiell data. Rachev och hans dotter, Borjana Racheva-Iotova, etablerade Bravo Group 1999, ett företag med målet att utveckla mjukvara baserad på Rachevs forskning om fettsvansade modeller . Bolaget förvärvades senare av FinAnalytica. Företaget har vunnit Waters Rankings "Best Market Risk Solution Provider"-priset 2010, 2012 och 2015, och även "Most Innovative Specialist Vendor" Risk Award 2014.

Pris och ära

Utvalda publikationer

Böcker

  •   Rachev, ST (1991). Sannolikhetsmått och stabiliteten hos stokastiska modeller . New York: Wiley. ISBN 978-0471928775 .
  •   Rachev, ST; Rueschendorf, L. (1998). Masstransportproblem, Vol I: Teori . Springer. ISBN 978-1475785258 .
  •   Rachev, ST; Rueschendorf, L. (1999). Mass Transportation Problems, Vol II: Applications . Springer. ISBN 978-0387983523 .
  •   Rachev, ST; Mittnik, S. (2000). Stabila paretianska modeller inom finans . Wiley. ISBN 978-0471953142 .
  •   Rachev, ST; Kim, Y.; Bianchi, ML; Fabozzi, FJ (2011). Finansiella modeller med avgiftsprocesser och volatilitetskluster . New York: Springer. ISBN 978-0470482353 .
  •   Rachev, ST; Klebanov, Lev; Stoyanov, SV; Fabozzi, FJ (2013). Metoderna för avstånd i sannolikhetsläran och statistik . Springer. ISBN 978-1461448686 .

Artiklar

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetlozar_Rachev&oldid=1135853998 "