Till stöd för albumet inledde The Brian Setzer Orchestra den 12:e Annual Christmas Rocks! Turné. Mitt under turnén uppträdde de vid ett evenemang som endast bjuds in för SiriusXM på The Hard Rock Café på Times Square . Konserten sändes över SiriusXM-kanalerna dagarna som följde.
Rockin' Rudolph fick mestadels positiva recensioner från musikkritiker . Stephen Thomas Erlewine från AllMusic gav albumet tre av fem stjärnor och konstaterar: "Rockin' Rudolph förtjänar att sitta stolt vid sidan av Brian Setzer Orchestras andra fem julalbum eftersom det serverar smarriga säsongsbetonade swingers, låtar som njuter av deras retro-kitsch. "