KPSS-test

Inom ekonometri används Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) tester för att testa en nollhypotes att en observerbar tidsserie är stationär kring en deterministisk trend (dvs trendstationär ) mot alternativet en enhetsrot .

I motsats till de flesta enhetsrottester är närvaron av en enhetsrot inte nollhypotesen utan alternativet. Dessutom, i KPSS-testet, är frånvaron av en enhetsrot inte ett bevis på stationaritet utan, designmässigt, på trendstationaritet. Detta är en viktig distinktion eftersom det är möjligt för en tidsserie att vara icke-stationär, inte ha någon enhetsrot ännu vara trendstationär . I både enhetsrot och trendstationära processer kan medelvärdet växa eller minska över tiden; Men i närvaro av en chock är trendstationära processer medelåtervändande (dvs övergående, tidsserien kommer åter att konvergera mot det växande medelvärdet, som inte påverkades av chocken) medan enhetsrotprocesser har en permanent inverkan på medelvärdet (dvs ingen konvergens över tid).

Senare föreslog Denis Kwiatkowski, Peter CB Phillips , Peter Schmidt och Yongcheol Shin (1992) ett test av nollhypotesen att en observerbar serie är trendstationär (stationär kring en deterministisk trend). Serien uttrycks som summan av deterministisk trend, slumpmässig gång och stationärt fel, och testet är Lagrange-multiplikatortestet av hypotesen att slumpgången har noll varians. Tester av KPSS-typ är avsedda att komplettera enhetsrottester , till exempel Dickey–Fuller-testerna . Genom att testa både enhetsrothypotesen och stationaritetshypotesen kan man urskilja serier som verkar vara stationära, serier som verkar ha en enhetsrot och serier för vilka data (eller testerna) inte är tillräckligt informativa för att vara säker på om de är stationära eller integrerade.

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=KPSS_test&oldid=1070541511 "