X-13ARIMA-SÄTEN

X-13ARIMA-SÄTEN
Utvecklare	US Census Bureau
Stabil frisättning	3.0 (Windows) / 15 juni 2020 ; 2 år sedan
Förvar	www .census .gov /srd /www /x13as /x13down _unix .html ;
Operativ system	Windows , Linux / Unix
Typ	Statistisk programvara
Licens	Public domain (i USA; och upphovsrätt beviljad på annat håll)
Hemsida	www .census .gov /data /software /x13as .html

X-13ARIMA-SEATS , efterföljare till X-12-ARIMA och X-11 , är en uppsättning statistiska metoder för säsongsjustering och annan beskrivande analys av tidsseriedata som är implementerade i US Census Bureaus mjukvarupaket. Dessa metoder används eller har använts av Statistics Canada , Australian Bureau of Statistics och statistikkontoren i många andra länder.

X-12-ARIMA kan användas tillsammans med många statistiska paket, såsom SAS i sitt ekonometriska och tidsseriepaket (ETS), R i sitt (säsongsbundna) paket, Gretl eller EViews som tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt för X-12- ARIMA och NumXL som använder X-12-ARIMA-funktionalitet i Microsoft Excel. Det finns även en version för Matlab .

Anmärkningsvärda statistikbyråer för närvarande ^{[ när? ]} som använder X-12-ARIMA för säsongsjustering inkluderar Statistics Canada , US Bureau of Labor Statistics och Census and Statistics Department (Hong Kong) . Det brasilianska institutet för geografi och statistik använder X-13-ARIMA.

X-12-ARIMA var efterträdaren till X-11-ARIMA; den nuvarande versionen är X-13ARIMA-SEATS.

X-13-ARIMA-SEATS källkod finns på Census Bureaus hemsida.

Metoder

Standardmetoden för säsongsjustering är baserad på X-11-algoritmen. Det antas att observationerna i en tidsserie, $Y_{t}$ , kan dekomponeras additivt,

{\begin{aligned}{\textit {Y}}_{t}&={T}_{t}+{S}_{t}+{ I}_{t}\end{aligned}}

eller multiplikativt,

{\begin{aligned}{\textit {Y}}_{t}&={T}_{t}\times {S}_{t}\times {I}_{t}.\end {Justerat}}

I denna nedbrytning är $T_{t}$ trendkomponenten (eller "trendcykeln" eftersom den också inkluderar cykliska rörelser såsom konjunkturcykler), $S_{t}$ är den säsongsbetonade komponent, och $I_{t}$ är den oregelbundna (eller slumpmässiga) komponenten. Målet är att uppskatta var och en av de tre komponenterna och sedan ta bort säsongskomponenten från tidsserien, vilket ger en säsongsrensad tidsserie.

Nedbrytningen åstadkoms genom iterativ tillämpning av centrerade glidande medelvärden. För en additiv nedbrytning av en månatlig tidsserie, till exempel, följer algoritmen följande mönster:

En initial uppskattning av trenden erhålls genom att beräkna centrerade glidande medelvärden för 13 observationer (från $t-6$ till ${\displaystyle t+6} )$ .
Subtrahera den initiala uppskattningen av trendserien från den ursprungliga serien, lämna säsongsbetonade och oregelbundna komponenter (SI).
Beräkna en initial uppskattning av säsongskomponenten med hjälp av ett centrerat glidande medelvärde av SI-serien vid säsongsbetonade frekvenser, såsom $t-24,t-12 ,t,t+12,t+24$
Beräkna en första säsongsrensad serie genom att subtrahera den ursprungliga säsongskomponenten från den ursprungliga serien.
Beräkna en annan uppskattning av trenden med hjälp av en annan uppsättning vikter (känd som "Henderson-vikter").
Ta bort trenden igen och beräkna ytterligare en uppskattning av säsongsfaktorn.
Säsongjustera serien igen med de nya säsongsfaktorerna.
Beräkna den slutliga trenden och oregelbundna komponenter från den säsongsrensade serien.

Metoden innehåller även ett antal tester, diagnostik och annan statistik för att utvärdera kvaliteten på säsongsjusteringarna.

Upphovsrätt och villkor

Mjukvaran är amerikansk regeringsarbete, och de är offentliga (i USA); för denna programvara har upphovsrätt även beviljats för andra länder; "Användaren samtycker till att göra en ansträngning i god tro för att använda programvaran på ett sätt som inte orsakar skada, skada eller förlägenhet för USA/handeln."

Se även

externa länkar

X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program – dokumentation på webbplatsen för US Census Bureau