Eonia

Kurs för EONIA 1999–2009

Eonia ( Euro Overnight Index Average ) beräknas som ett vägt medelvärde av alla osäkrade utlåningstransaktioner över natten på interbankmarknaden, genomförda i Europeiska unionen och Europeiska frihandelssammanslutningens (EFTA) länder av panelbankerna [ ^{förtydligande behövs ]} . Det rapporteras på en ACT/360 dagars räkningskonvention och visas med tre decimaler. "Över natten" betyder från en TARGET - dag (dvs. dagen då det transeuropeiska automatiserade realtidssystemet för bruttoavveckling E xpressöverföring är öppet ) till nästa . Panelen av rapporterande banker är densamma som för Euribor , och en lista tillhandahålls av tillsynsmännen för publiceringen av indexet. Det finns ingen tydlig definition av "interbankmarknad" som leder till en möjlighet till subjektiv bedömning av vad som är ett "interbanklån", även om alla panelbanker omfattas av Eonias uppförandekod.

Eonia referensräntor beräknas av Europeiska centralbanken , baserat på alla interbanktillgångar över natten som skapats före stängningen av RTGS -systemen kl. 18.00 CET och publiceras via GRSS (Global Rate Set Systems) varje dag före kl. 19.00 CET. Den finns under ISIN -koden EU0009659945.

Framöver kommer eonia gradvis att ersättas av eurons korta ränta ( €STR) . ECB har publicerat €STR från den 2 oktober 2019.

Se även

^ "Indexerade swappar över natten" (PDF) . Credit Swiss. 2001-12-11. sid. 4. Arkiverad från originalet (PDF) den 1 december 2007 . Hämtad 2008-07-16 .
^ "ECB-information om eurons kortsiktiga ränta (€STR)" . 7 april 2021.

externa länkar

[1] "Indexerade swappar över natten" (PDF) . Credit Swiss. 2001-12-11. sid. 4. Arkiverad från originalet (PDF) den 1 december 2007 . Hämtad 2008-07-16 .

[2] "ECB-information om eurons kortsiktiga ränta (€STR)" . 7 april 2021.