David Forbes Hendry

David Forbes Hendry
Född	( 1944-03-06 ) 6 mars 1944 Nottingham , England
Alma mater	University of Aberdeen , London School of Economics
Känd för	Dynamisk ekonometri, prognoser, modellval, Monte Carlo-simulering , felspecifikationstestning, progressiv forskningsmetodik, LSE-metod till ekonometri , autometri, PcGive , OxMetrics , Gets Modeling
Utmärkelser	Guy Medal (brons, 1986)
Vetenskaplig karriär
Fält	Ekonometri
institutioner	Oxfords universitet
Doktorand rådgivare	John Denis Sargan
Influenser	John Denis Sargan , Trygve Haavelmo
Influerad	Clive Granger , Robert Engle , Søren Johansen , Neil Shephard , Neil Ericsson, Jennifer Castle, Michael Clements, Hans M. Krolzig
Hemsida	www .nuff .ox .ac .uk /users /hendry

Sir David Forbes Hendry , FBA CStat (född 6 mars 1944) är en brittisk ekonometriker , för närvarande professor i nationalekonomi och var från 2001 till 2007 chef för ekonomiavdelningen vid University of Oxford. Han är också professor vid Nuffield College, Oxford .

Han tog en MA i nationalekonomi med förstklassiga utmärkelser från University of Aberdeen 1966. Han gick sedan till London School of Economics och avslutade en MSc (med beröm) i ekonometri och matematisk ekonomi 1967. Han tog sin doktorsexamen från London School of Economics under överinseende av John Denis Sargan 1970, och tills han började på University of Oxford som professor i nationalekonomi 1982, var lektor, sedan läsare och slutligen professor i ekonomi vid LSE. Hendry tjänstgjorde också som forskningsprofessor vid Duke University från 1987 till 1991.

Hans arbete handlar huvudsakligen om tidsserieekonometrik och ekonometrin för efterfrågan på pengar . De senaste åren har han arbetat med teorin om prognoser och även med automatiserat modellbygge. Han studerar också klimatförändringarnas ekonometri som meddirektör för forskningscentret Climate Econometrics vid Nuffield College, Oxford.

Han valdes till stipendiat i British Academy , stipendiat i Econometric Society , hedersmedlem i American Economic Association och utländsk hedersmedlem i American Academy of Arts and Sciences .

2001 erhöll han en hedersdoktor (dr. philos. hc) från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) .

Han adlades i 2009 års födelsedagsutmärkelse.

Hans senaste bok är Hendry, DF och B. Nielsen (2007), Econometric Modeling: A Likelihood Approach ( Princeton University Press).

"The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honor of David F. Hendry", redigerad av Jennifer L Castle och Neil Shephard , publicerades av Oxford University Press 2009.

Utvalda publikationer

Böcker

•   Hendry, DF (1995). Dynamisk ekonometri. Oxford: Oxford University Press. ( ISBN 0-19-828317-2 )

Tidskriftsartiklar

• Hendry, DF och PK Trivedi (1972). "Maximal sannolikhetsuppskattning av skillnadsekvationer med glidande medelfel: En simuleringsstudie". Review of Economic Studies , 32, 117–145.
• Hendry, DF och RW Harrison (1974). "Monte Carlos metodik och det lilla urvalsbeteendet hos vanliga minsta kvadrater och tvåstegs minsta kvadrater." Journal of Econometrics , 2, 151–174.
• Hendry, DF (1974). "Stochastisk specifikation i en aggregerad efterfrågemodell i Storbritannien." Econometrica 42(3): 559–578.
• Hendry, DF (1976). "Diskussion om 'uppskattning av linjära funktionella relationer: Ungefärliga fördelningar och samband med samtidiga ekvationer i ekonometri" av TW Anderson. Tidskrift för Royal Statistical Society B, 38, 24–25.
• Hendry, DF (1976)." Strukturen för estimatorer av simultanekvationer". Journal of Econometrics , 4, 51–88.
• Hendry, DF och F. Srba (1977). "Egenskaperna hos autoregressiva instrumentella variabelestimatorer i dynamiska system." Econometrica 45(5): 969–990.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba och JS Yeo (1978). "Ekonometrisk modellering av det aggregerade tidsserieförhållandet mellan konsumenternas utgifter och inkomster i Storbritannien." Economic Journal , 88, 661–692.
• Hendry, DF och GE Mizon (1978). Seriell korrelation som en bekväm förenkling, inte en olägenhet: En kommentar till en studie av efterfrågan på pengar av Bank of England. Economic Journal , 88, 549–563.
• Hendry, DF (1979). Beteendet hos inkonsekventa instrumentella variabler estimatorer i dynamiska system med autokorrelerade fel. Journal of Econometrics , 9, 295–314.
• Hendry, DF och F. Srba (1980). "AUTOREG: Ett datorprogrambibliotek för dynamiska ekonometriska modeller med autoregressiva fel". Journal of Econometrics ,"9 12, 85–102.
• Mizon, GE och DF Hendry (1980). "En empirisk tillämpning och Monte Carlo-analys av tester av dynamisk specifikation." Review of Economic Studies ," 49, 21–45.
• Engle, RF, DF Hendry och J.-F. Richard (1983). "Exogenitet." Econometrica 51(2): 277–304.
• Chong, YY och DF Hendry (1986). "Ekonometrisk utvärdering av linjära makroekonomiska modeller." Review of Economic Studies 53(4): 671–690.
• Hendry, DF, AJ Neale och F. Srba (1988). "Ekonometrisk analys av små linjära system med PC-FIML." Journal of Econometrics , 38, 203–226.
• Campos, J., NR Ericsson och DF Hendry (1990). En analog modell av fasgenomsnittliga procedurer. Journal of Econometrics , 43, 275–292.
• Hendry, DF och NR Ericsson (1991). "En ekonometrisk analys av Storbritanniens efterfrågan på pengar i monetära trender i USA och Storbritannien av Milton Friedman och Anna J. Schwartz." American Economic Review : 8–38.
• Baba, Y., DF Hendry och RM Starr (1992). "Efterfrågan på M1 i USA, 1960–1988." Review of Economic Studies , 59, 25–61.
• Robert F. Engle och DF Hendry (1993). "Testa superexogenitet och invarians i regressionsmodeller." Journal of Econometrics , 56, 119–139.
• Govaerts, B., DF Hendry och J.-F. Richard (1994). "Omfattande i stationära linjära dynamiska modeller." Journal of Econometrics , 63, 245–270.
• Hendry, DF (1995). "Ekonometri och konjunktur empiri." Ekonomisk tidskrift , 105, 1622–1636.
• Campos, J., NR Ericsson och DF Hendry (1996). "Kointegrationstester i närvaro av strukturella brott." Journal of Econometrics , 70, 187–220.
• Clements, MP och DF Hendry (1996). "Avlyssna korrigeringar och strukturella förändringar." Journal of Applied Econometrics , 11, 475–494.
• Hendry, DF (1997). "The Econometrics of Macro-economic Prognos." Ekonomisk tidskrift , 107, 1330–1357.
• Ericsson, NR, DF Hendry och GE Mizon (1998). "Exogenitet, samintegration och ekonomisk politisk analys." Journal of Business & Economic Statistics 16(4): 370–387.
• Hendry, DF och Krolzig, HM. (1999). "Förbättring av 'Data Mining Reconsidered' av KD Hoover och SJ Perez." Econometrics Journal , 2, 41–58.

Andra publikationer

• Campos, J., NR Ericsson och DF Hendry (2005). Allmän till specifik modellering: en översikt och utvald bibliografi. International Finance Discussion Papers, styrelse för Federal Reserve System .
• Campos, J., DF Hendry och H.-M. Krolzig (2003). "Konsekvent modellval genom ett automatiskt genom automatiskt får tillvägagångssätt." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65(Supplement): 803–819.
• Castle, JL, JA Doornik och DF Hendry (2012). "Val av modell när det finns flera pauser." [Journal of Econometrics] 169(2): 239–246.
• Castle, JL, JA Doornik och DF Hendry (2013). "Utvärdering av automatiskt modellval." Journal of Time Series Econometrics 3(3): 1941–1928.
• Castle, JL, JA Doornik och DF Hendry (2013). "Modellval i ekvationer med många "små" effekter*." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 75(1): 6–22.
• Castle, JL, JA Doornik, DF Hendry, et al. (2013). "Testning av felspecifikationer: inflationsmodeller för icke-invarians av förväntningar." Ekonometriska recensioner : 130809194007000.
• Castle, JL och DF Hendry (2013). "Val av modell i underspecificerade ekvationer som står inför avbrott." Journal of Econometrics .
• Chong, YY och DF Hendry (1986). "Ekonometrisk utvärdering av linjära makroekonomiska modeller." The Review of Economic Studies 53(4): 671–690.
• Clements, MP och DF Hendry (2005). "Utvärdera en modell efter prognosprestanda." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67: 931–956.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba, et al. (1978). "Ekonometrisk modellering av det aggregerade tidsserieförhållandet mellan konsumenternas utgifter och inkomster i Storbritannien." The Economic Journal 88(352): 661–692.
• Doornik, JA, DF Hendry och F. Pretis (2013). Stegindikator Mättnad. DEPARTEMENT OF ECONOMICS DISKUSSION PAPER SERIES, University of Oxford.
• Robert F. Engle , DF Hendry och J.-F. Richard (1983). "Exogenitet." Econometrica 51(2): 277–304.
• Ericsson, NR, DF Hendry och GE Mizon (1998). "Exogenitet, samintegration och ekonomisk politisk analys." Journal of Business & Economic Statistics 16(4): 370–387.
• Ermini, L. och DF Hendry (2008). "Log Income vs. Linear Income: An Application of the Encompassing Principle*." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70: 807–827.
• Florens, J.-P., DF Hendry och J.-F. Richard (1996). "Omfattande och specificitet." Ekonometrisk teori 12(4): 620–656.
• Granger, CWJ och DF Hendry (2005). "En dialog om ett nytt instrument för ekonometrisk modellering." Ekonometrisk teori 21: 278–297.
• Hendry, D. (1993). Ekonometri: Alchemy of Science?, Oxford.
• Hendry, DF (1974). "Stochastisk specifikation i en aggregerad efterfrågemodell i Storbritannien." Econometrica 42(3): 559–578.
• Hendry, DF (1980). "Ekonometri – alkemi eller vetenskap?" Economica 47(188): 387–406.
• Hendry, DF (1991). "Att använda PC-NAIVE i undervisningen i ekonometri." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 53(2): 199–223.
• Hendry, DF (2000). Econometrics: Alchemy or Science?, Oxford University Press .
• Hendry, DF (2001). "Prestationer och utmaningar i ekonometrisk metodik." Journal of Econometrics 100: 7–10.
• Hendry, DF (2003). "J. Denis Sargan och ursprunget till LSE Econometric Methodology." Ekonometrisk teori 19: 457–480.
• Hendry, DF (2011). "Empirisk ekonomisk modellupptäckt och teoriutvärdering." Rationalitet, marknader och moral 2: 115–145.
• Hendry, DF och MP Clements (2003). "Ekonomiska prognoser: några lärdomar från nyare forskning." Economic Modeling 20(2): 301–329.
• Hendry, DF och NR Ericsson (1991). "En ekonometrisk analys av Storbritanniens efterfrågan på pengar i monetära trender i USA och Storbritannien av Milton Friedman och Anna J. Schwartz ." The American Economic Review : 8–38.
• Hendry, DF och Søren Johansen (2011). Egenskaperna för modellval vid bibehållande av teorivariabler. SKAPAR forskningsrapporter. Aarhus Universitet .
• Hendry, DF och Søren Johansen (2013). Model Discovery och Trygve Haavelmos arv. Arbetspapper. Oxfords universitet.
• Hendry, DF, Søren Johansen och C. Santos (2008). "Automatiskt urval av indikatorer i en helt mättad regression." Computational Statistics 33: 317–335.
• Hendry, DF och K. Juselius (2001). "Förklara samintegration del II." Energitidning 22(1): 75–120.
• Hendry, DF och K. Juselius (2000). "Förklarande av samintegration del I." Energitidning 21: 1–42.
• Hendry, DF och H.-M. Krolzig (2001). "Datorautomatisering av allmänna till specifika modellvalsprocedurer." Journal of Economic Dynamics and Control 25: 831–866.
• Hendry, DF och H.-M. Krolzig (2003). Nya utvecklingar inom automatisk allmän-till-specifik modellering. Ekonometri och ekonomins filosofi. BP Stigum, Princeton University Press.
• Hendry, DF och H.-M. Krolzig (2004). "Automatiskt modellval: ett nytt instrument för samhällsvetenskap." Valstudier 23(3): 525–544.
• Hendry, DF och H.-M. Krolzig (2005). "Egenskaperna för automatisk GETS-modellering*." The Economic Journal 115(502): C32-C61.
• Hendry, DF och M. Massmann (2007). "Co-Breaking: Senaste framsteg och en sammanfattning av litteraturen." Journal of Business & Economic Statistics 25(1): 33–51.
• Hendry, DF och GE Mizon (2013). Oförutsägbarhet i ekonomisk analys, ekonometrisk modellering och prognoser. Arbetspapper. Department of Economics Working Paper, Oxford University.
• Hendry, DF och J.-F. Richard (1983). "Den ekonometriska analysen av ekonomiska tidsserier." International Statistical Review 51(2): 111–148.
• Hendry, DF och F. Srba (1977). "Egenskaperna hos autoregressiva instrumentella variabelestimatorer i dynamiska system." Econometrica 45(5): 969–990.
• Spanos, A., DF Hendry och J. James Reade (2008). "Linjär vs. loglinjär enhetsrotspecifikation: en tillämpning av felspecifikationsomfattande*." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70: 829–847.

Andra författare

• Søren Johansen och B. Nielsen (2009). Mättnad av indikatorer i regressionsmodeller. The Methodology and Practice of Econometrics: Festschrift in Honor of David F. Hendry. JL Castle och N. Shephard. Oxford, Oxford University Press.
• Clive Granger (2009). Till beröm av pragmatik i ekonometri. The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honor of David F. Hendry. JL Castle och N. Sheppard. Oxford, Oxford University Press.

externa länkar

• University of Oxford: David Hendry
• David Hendry på IDÉER
• David Forbes Hendry vid Mathematics Genealogy Project