Universell portföljalgoritm

Den universella portföljalgoritmen är en portföljvalsalgoritm från området maskininlärning och informationsteori . Algoritmen lär sig adaptivt från historiska data och maximerar den logoptimala tillväxthastigheten på lång sikt. Den introducerades av den sene Stanford University informationsteoretiker Thomas M. Cover .

Algoritmen balanserar om portföljen i början av varje handelsperiod. I början av den första handelsperioden börjar det med en naiv diversifiering. Under de följande handelsperioderna beror portföljsammansättningen på den historiska totalavkastningen för alla möjliga portföljer med konstant ombalansering.