Statistik av högre ordning

I statistik hänvisar termen högre ordningsstatistik ( HOS ) till funktioner som använder tredje eller högre potensen av ett urval , i motsats till mer konventionella tekniker för statistik av lägre ordning, som använder konstanta, linjära och kvadratiska termer (noll, första och andra potensen). De tredje och högre momenten , som de används i skevhet och kurtos , är exempel på HOS, medan de första och andra momenten, som används i det aritmetiska medelvärdet (första), och variansen (andra) är exempel på statistik av låg ordning. HOS används särskilt vid uppskattning av formparametrar , såsom skevhet och kurtos, som när man mäter avvikelsen för en fördelning från normalfördelningen .

I statistisk teori är ett sedan länge etablerat tillvägagångssätt för högre ordningsstatistik, för univariata och multivariata distributioner, genom användning av kumulanter och gemensamma kumulanter. I tidsserieanalys är utvidgningen av dessa till högre ordningsspektra, till exempel bispektrum och trispektrum .

Ett alternativ till användningen av HOS och högre moment är att istället använda L-moment , som är linjär statistik (linjära kombinationer av orderstatistik ), och därmed mer robust än HOS.

externa länkar