Olägenhetsvariabel

I teorin om stokastiska processer i sannolikhetsteori och statistik är en olägenhetsvariabel en slumpvariabel som är grundläggande för den sannolikhetsmodell , men som inte är av särskilt intresse i sig själv eller inte längre är av något intresse: en sådan användning uppstår för Chapman–Kolmogorov ekvation . Till exempel kan en modell för en stokastisk process definieras konceptuellt med hjälp av intermediära variabler som inte observeras i praktiken. Om problemet är att härleda de teoretiska egenskaperna, såsom medelvärde, varians och kovarianser av kvantiteter som skulle observeras, så är de mellanliggande variablerna störande variabler.

Den relaterade termen olägenhetsfaktor har använts i samband med blockexperiment , där termerna i modellen som representerar block-medel, ofta kallade "faktorer", inte är av intresse. Många metoder för analys av sådana experiment, särskilt där den experimentella designen är föremål för randomisering, behandlar dessa faktorer som slumpmässiga variabler. På senare tid har "olägenhetsvariabel" använts i samma sammanhang.

"Obesvärsvariabel" har använts i samband med statistiska undersökningar för att hänvisa till information som inte är av direkt intresse men som behöver beaktas i en analys.

I samband med stokastiska modeller innebär behandlingen av störande variabler inte nödvändigtvis att man arbetar med en fullständig gemensam fördelning av alla inblandade slumpvariabler, även om detta är ett tillvägagångssätt. Istället kan en analys gå direkt till kvantiteterna av intresse.

Termen olägenhetsvariabel används ibland också i mer generella sammanhang, helt enkelt för att beteckna de variabler som marginaliseras över när man hittar en marginalfördelning .