Hildreth–Lu uppskattning

Hildreth–Lu-uppskattning , uppkallad efter Clifford Hildreth och John Y. Lu, är en metod för att justera en linjär modell som svar på närvaron av seriell korrelation i feltermen . Det är en iterativ procedur relaterad till Cochrane-Orcutt-uppskattningen .

Tanken är att upprepade gånger tillämpa vanliga minsta kvadrater på

$y_{t}-\rho y_{t-1}=\alpha ( 1-\rho )+(X_{t}-\rho X_{t-1})\beta +e_{t}\,$

för olika värden på $\rho$ mellan −1 och 1. Från alla dessa hjälpregressioner väljer man det par (α, β) som ger den minsta restsumman av kvadrater .

Se även

• Prais–Winsten uppskattning

Vidare läsning

•   Davidson, Russell; MacKinnon, James G. (1993). Uppskattning och slutledning i ekonometri . New York: Oxford University Press. s. 331–341. ISBN 0-19-506011-3 .
•   Kmenta, Jan (1986). Elements of Econometrics (andra upplagan). New York: Macmillan. s. 298–317 . ISBN 0-02-365070-2 .
•   Maddala, GS ; Lahiri, Kajal (2009). Introduktion till ekonometri (fjärde upplagan). Chichester: Wiley. s. 246–250. ISBN 978-0-470-01512-4 .
•   Pindyck, Robert S. ; Rubinfeld, Daniel L. (1998). Ekonometriska modeller och ekonomiska prognoser (fjärde upplagan). Boston: McGraw-Hill. s. 159–164. ISBN 0-07-118831-2 .