CME SPAN
Standard Portfolio Analysis of Risk, eller SPAN , är ett system för att beräkna marginalkrav för terminer och optioner på terminer. Det utvecklades av Chicago Mercantile Exchange 1988.
SPAN är en portföljmarginaleringsmetod som använder nätsimulering. Den beräknar den sannolika förlusten i en uppsättning derivatpositioner (även kallad en portfölj) och sätter detta värde som den initiala marginalen som ska betalas av företaget som innehar portföljen. På detta sätt tillhandahåller SPAN förskjutningar mellan korrelerade positioner och förbättrar marginaliseringseffektiviteten.
externa länkar
Kategorier: