Yuliya Mishura

Yuliya Stepanivna Mishura ( ukrainska : Юлія Степанівна Мішура ) är en ukrainsk matematiker som specialiserat sig på sannolikhetsteori och matematisk finansiering . Hon är professor vid Taras Shevchenko National University of Kiev .

Utbildning och karriär

Mishura tog en doktorsexamen. 1978 från Taras Shevchenko National University of Kiev med en avhandling om Limit Theorems for Functionals from Stochastic Fields under supervised by Dmitrii Sergeevich Silvestrov. Hon tog en Dr. Sci. från National Academy of Sciences of Ukraine 1990 med en avhandling Martingale Methods in the Theory of Stokastical Fields .

Hon blev biträdande professor vid fakulteten för mekanik och matematik vid National Taras Shevchenko University of Kiev 1976. Hon har varit professor sedan 1991 och chef för institutionen för sannolikhet, statistik och försäkringsmatematik sedan 2003.

Tillsammans med Kęstutis Kubilius är hon grundande medredaktör för tidskriften Modern Stochastics: Theory and Applications . Hon är chefredaktör för tidskriften Theory of Probability and Mathematical Statistics .

Böcker

Mishura är författare till många monografier och läroböcker. De inkluderar:

• Diskreta tidsapproximationer och gränssatser i tillämpningar på finansmarknader (med Kostiantyn Ralchenko, De Gruyter Series in Probability and Stokastics, 2021)
• Asymptotisk analys av instabila lösningar av stokastiska differentialekvationer (med G. Kulinich, S. Kushnirenko, Vol.9 Bocconi & Springer Series, Mathematics, Statistics, Finance and Economics, 2020)
• Fraktionell Brownsk rörelse. Approximationer och prognoser (med Oksana Banna, Kostiantyn Ralchenko, Sergiy Shklyar, Wiley-ISTE, 2019)
• Stokastisk analys av blandade fraktionerade Gaussiska processer (ISTE Press, 2018)
• Teori och statistiska tillämpningar av stokastiska processer (med Georgiy Shevchenko, ISTE Press och John Wiley & Sons, 2017)
• Parameteruppskattning i fraktionsdiffusionsmodeller (med Kęstutis Kubilius och Kostiantyn Ralchenko, Bocconi University Press och Springer, 2017)
• Förstöringssannolikheter: Jämnhet, gränser, Supermartingale Approach (med Olena Ragulina, ISTE Press, 2016)
• Financial Mathematics: Optimization in Insurance and Finance Set (ISTE Press, 2016)
• Teori om stokastiska processer: med tillämpningar till finansiell matematik och riskteori (med Gusak, Kukush, Kulik och Pilipenko, Problem Books in Mathematics, Springer, 2010)
• Stokastisk kalkyl för fraktionell Brownsk rörelse och relaterade processer (Lecture Notes in Mathematics 1929, Springer, 2008)

externa länkar

• Yuliya Mishura -publikationer indexerade av Google Scholar