Strukturell uppskattning

Strukturell uppskattning är en teknik för att uppskatta djupa "strukturella" parametrar för teoretiska ekonomiska modeller . Termen ärvs från simultanekvationsmodellen . I denna mening kontrasteras "strukturuppskattning" med "uppskattning i reducerad form", vilket är det statistiska sambandet mellan observerade variabler.

Cowles Foundations arbete . En strukturell parameter sägs också vara "policyinvariant" medan värdet på parametern i reducerad form kan bero på exogent bestämda parametrar som ställts in av offentliga beslutsfattare. Distinktionen mellan strukturell skattning och skattning i reducerad form inom "mikroekonometrik" är relaterad till Lucas kritik av förutsägelser av makroekonomisk politik i reducerad form.

Den ursprungliga distinktionen mellan struktur och reducerad form var mellan det underliggande systemet och det direkta förhållandet mellan observerbara objekt som antyddes av systemet. Olika kombinationer av strukturella parametrar kan innebära samma parametrar i reducerad form, så strukturella uppskattningar måste gå längre än det direkta sambandet mellan variabler.

Många ekonomer använder nu termen "reducerad form" för att betyda statistisk uppskattning utan hänvisning till en specifik ekonomisk modell. Till exempel kallas en regression ofta för en reducerad formekvation även när ingen ekonomisk standardmodell skulle generera det som det reducerade formförhållandet mellan variabler.

Dessa motstridiga distinktioner mellan strukturell och reducerad formuppskattning härrörde från den ökande komplexiteten hos ekonomisk teori sedan formaliseringen av simultanekvationsuppskattning. En strukturell modell involverar ofta sekventiellt beslutsfattande under osäkerhet eller strategiska miljöer där föreställningar om andra agenters handlingar spelar roll. Parametrar för sådana modeller uppskattas inte med regressionsanalys utan med icke-linjära tekniker såsom generaliserad metod för moment , maximal sannolikhet och indirekt slutledning . Den reducerade formen av sådana modeller kan resultera i ett regressionsförhållande, men ofta endast för speciella eller triviala fall av de strukturella parametrarna.

Se även

• Ekonometrins metodik

Anteckningar

•   Angrist, Joshua D; Pischke, Jörn-Steffen (2010). "The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design is Taking the Con out of Econometrics" ( PDF) . Journal of Economic Perspectives . American Economic Association. 24 (2): 3–30. doi : 10.1257/jep.24.2.3 . ISSN 0895-3309 .
•   Keane, Michael P. (2010). "Strukturella vs. ateoretiska förhållningssätt till ekonometri". Journal of Econometrics . Elsevier BV. 156 (1): 3–20. doi : 10.1016/j.jeconom.2009.09.003 . ISSN 0304-4076 .

•    Reiss, Peter C.; Wolak, Frank A. (2007). "Kapitel 64 Strukturell ekonometrisk modellering: skäl och exempel från industriell organisation". Handbok i ekonometri . Elsevier. doi : 10.1016/s1573-4412(07)06064-3 . ISBN 978-0-444-50631-3 . ISSN 1573-4412 .
•   Rust, John (2014). "The Limits of Inference with Theory: A Review of Wolpin (2013)". Tidskrift för ekonomisk litteratur . American Economic Association. 52 (3): 820–850. doi : 10.1257/jel.52.3.820 . ISSN 0022-0515 .