Livstid för korrelation

Inom sannolikhetsteori och relaterade områden, mäter livslängden för korrelation den tidsperiod under vilken det finns märkbar autokorrelation eller korskorrelation i stokastiska processer .

Definition

Korrelation	Negativ	Positiv
Svag	-0,5 till 0,0	0,0 till 0,5
Stark	−1,0 till −0,5	0,5 till 1,0

Korrelationskoefficienten p , uttryckt som en autokorrelationsfunktion eller korskorrelationsfunktion , beror på fördröjningstiden mellan tiderna som beaktas. Typiskt försvinner sådana funktioner, ρ ( t ), till noll med ökande fördröjningstid, men de kan anta värden över alla nivåer av korrelationer: starka och svaga och positiva och negativa som i tabellen.

Livslängden för en korrelation definieras som den tid då korrelationskoefficienten är på den starka nivån. Korrelationens hållbarhet bestäms av signalen (den starka korrelationsnivån skiljs från svaga och negativa nivåer). Medellivslängden för korrelationen skulle kunna mäta hur hållbarheten hos korrelationen beror på fönstrets breddstorlek (fönstret är längden på tidsserier som används för att beräkna korrelation).