Kazamakis tillstånd

I matematik ger Kazamakis tillstånd ett tillräckligt kriterium som säkerställer att Doléans-Dade-exponentialen för en lokal martingal är en sann martingal . Detta är särskilt viktigt om Girsanovs teorem ska tillämpas för att utföra en förändring av mått . Kazamakis tillstånd är mer allmänt än Novikovs tillstånd .

Uttalande av Kazamakis tillstånd

Låt $M=(M_{t})_{t\geq 0}$ vara en kontinuerlig lokal martingal med avseende på en högerkontinuerlig filtrering $({\mathcal {F}}_{t})_{t\geq 0}$ . Om $(\exp(M_{t}/2))_{t\geq 0}$ är en enhetligt integrerbar submartingal, då Doléans-Dade exponential Ɛ ( M ) av M är en enhetligt integrerbar martingal.

•   Revuz, Daniel; Yor, Marc (1999). Kontinuerlig Martingales och Brownsk rörelse . New York: Springer-Verlag. ISBN 3-540-64325-7 .