Generaliserad wienerprocess

Inom statistik är en generaliserad Wienerprocess (uppkallad efter Norbert Wiener ) en kontinuerlig tidsslumpmässig promenad med drift och slumpmässiga hopp vid varje tidpunkt. Formellt:

$a(x,t)dt+b(x,t)\eta {\sqrt {dt}}$

där a och b är deterministiska funktioner, t är ett kontinuerligt index för tid, x är en uppsättning exogena variabler som kan ändras med tiden, dt är en differential i tid och η är ett slumpmässigt drag från en standardnormalfördelning vid varje ögonblick .

Se även

• Wienerprocess