Carr-Madan formel
Inom finansiell matematik visar Carr -Madan-formeln för Peter Carr och Dilip B. Madan att den analytiska lösningen av det europeiska optionspriset kan erhållas när den explicita formen av den karakteristiska funktionen av , där är priset på den underliggande tillgången vid tidpunkten , är tillgänglig. Denna analytiska lösning är i form av Fourier-transformen , som sedan gör det möjligt för den snabba Fourier-transformen att användas för att numeriskt beräkna optionvärden och greker på ett effektivt sätt.
- ^ Carr, Peter; Madan, Dilip B. (1999). "Optionsvärdering med den snabba Fouriertransformen". Journal of Computational Finance . 2 (4): 61–73. CiteSeerX 10.1.1.348.4044 . doi : 10.21314/JCF.1999.043 .
Vidare läsning
- Crépey, Stéphane (2013), "5.5.3 Carr–Madan Formula", Financial Modeling: A Backward Stochastic Differential Equations Perspective , Springer, s. 153–155, ISBN 9783642371134 .
- Hirsa, Ali (2013), Computational Methods in Finance , Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, CRC Press, s. 1–82, ISBN 9781439829578