Bellman filter

Bellman -filtret är en algoritm som uppskattar värdesekvensen för dolda tillstånd i en tillståndsrymdsmodell . Det är en generalisering av Kalman-filtret , vilket tillåter icke-linjäritet i både tillstånds- och observationsekvationerna. Principen bakom Bellman-filtret är en approximation av den maximala a posteriori-estimatorn , vilket gör den robust mot kraftigt svansljud. Det är i allmänhet en mycket snabb metod, eftersom vid varje iteration endast det allra sista tillståndsvärdet uppskattas. Algoritmen har fått sitt namn till Bellman-ekvationen , som spelar en central roll i härledningen av algoritmen.