Alpha generation plattform

En alfagenereringsplattform är en teknik som används i algoritmisk handel för att utveckla kvantitativa finansiella modeller, eller handelsstrategier, som genererar konsekvent alfa- eller absolutavkastning . Processen med alfagenerering hänvisar till att generera överavkastning. Alfagenereringsplattformar är verktyg som används av hedgefonder, banker, CTA:er och andra finansiella institutioner för att hjälpa till att utveckla och testa kvantitativa handelsstrategier. Alfagenereringsplattformar stödjer kvantiteter i skapandet av effektiva och produktiva kvantitativa handelsstrategier.

Traditionellt har quants använt verktyg som MATLAB , R , C++ och andra datorprogrammeringsspråk för att skapa komplexa handelsstrategier som hjälper dem att utföra högfrekvent handel . Men eftersom marknadsdatavolymerna ökar och fler handlare skapar finansiella modeller som hanterar multi-tillgångsklassdata, nyhetssentimentdata och mer, måste kvanterna spendera mycket tid på att programmera modeller, felsöka kod och integrera flera marknadsdatakällor. Det är därför som vissa företag har börjat lägga till alfagenereringsplattformar till sina kvanta infrastrukturer.

Dessa plattformar ses ofta som ett komplement till traditionella kvantitativa verktyg eftersom de kan hjälpa kvantitativa analytiker att bearbeta enorma volymer marknadsdata. Med många av dessa plattformar kan användare skriva ut modeller på engelska, programmera modeller med plattformens datorspråk som stöds, eller importera strategier skrivna i MATLAB, C++, R och andra språk. Alfagenereringsplattformar inkluderar ofta dataintegration och lagringsmöjligheter genom inbyggda databaslösningar som fångar, standardiserar och lagrar enorma volymer av finansiell tick-data.

Metodik

Alfagenereringsplattformar används för att lokalisera överavkastning på kapitalmarknaden . De möjliggör utveckling av matematiska och statistiska modeller som hjälper till att avgöra om en specifik investering kan vara lönsam eller inte. I vissa kvantdrivna fonder fattar dessa modeller det slutliga beslutet om de ska köpa eller sälja en investering.

Dessa system går inte att lita på fullt ut och kräver kvalificerade kvantitativa analytiker för att försöka förhindra massiva uttag. Farorna med att förlita sig på en plattform illustrerades i en tidning från 2007 av Andrew Lo .

Den genomsnittliga kvantitativa strategin kan ta från 10 veckor till sju månader att utveckla, koda, testa och lansera. Det är viktigt att notera att alfagenereringsplattformar skiljer sig från algoritmiska handelssystem med låg latens. Alfagenereringsplattformar fokuserar enbart på kvantitativ investeringsanalys snarare än snabb handel med investeringar. Medan vissa av dessa plattformar tillåter analytiker att ta sina strategier till marknaden, fokuserar andra enbart på forskning och utveckling av dessa mycket komplexa matematiska och statistiska modeller.